Percentuale Bespoke Investment Group di stock al di sopra di 50 giorni di media mobile 6 marzo 2009 19:41 Di seguito evidenziamo la percentuale di stock negoziazione sopra le loro medie mobili a 50 giorni nel SampP 500 e le sue dieci settori. Come si vede, 5 delle scorte nel SampP 500 sono ancora in commercio sopra i loro 50 giorni, quindi abbiamo ancora più da fare prima di arrivare a zero. Tre settori - titoli finanziari, industriali, e le utility - hanno zero scorte di negoziazione di sopra dei loro 50 giorni. La tecnologia ha la più alta percentuale di scorte sopra le loro 50 giorni a soli 12 Leggi tutto l'articolo Questo articolo è per i membri PRO SOLO Ottenere l'accesso a questo articolo e 15.000 esclusivi articoli Pro Da 200m piacciono aggiornamento a PRO prenotare un appuntamento con un Account Manager PRO per vedere se PRO è giusto per te. Sì, im interestedPercent Sopra 50 giorni SMA cento al di sopra di 50 giorni SMA Introduzione La percentuale di scorte al di sopra del 50 giorni SMA è un indicatore di ampiezza che misura il grado di partecipazione ad un indice, il SampP 500 in questo caso. In questo articolo vi mostrerà due metodi per utilizzare questo indicatore ha parte di una strategia di trading. Innanzitutto, una media mobile di lungo termine può essere applicato per identificare il tono generale del mercato, che è o rialzista o ribassista. In secondo luogo, una media mobile di breve termine può essere utilizzato per identificare pullback e rimbalzi. Mettendo questi due insieme, chartists possono cercare pullbacks quando il tono generale è rialzista e rimbalza quando il tono generale è ribassista. L'idea è quella di partecipare alla tendenza più grande con un miglior rapporto rischio-rendimento. Come mostra il grafico qui sotto mostra i dati grezzi per questo indicatore può essere molto volatile, con croci frequenti abovebelow la linea 50. In generale, i tori hanno il vantaggio commerciale quando l'indicatore è superiore a 50 e gli orsi avere il bordo quando il basso 50. I dati grezzi è troppo instabile per un sistema efficace. Pertanto, chartists possono usare le medie mobili per lisciare i dati e ridurre la volatilità. Una media di lungo movimento può essere utilizzato per impostare il tono generale, rialzista o ribassista. Una media mobile a breve può quindi essere utilizzato per identificare i livelli di ipercomprato o ipervenduto. Ci sono tre passi per lo sviluppo di questo sistema con due medie mobili. 1. Definire il tono mercato con una media mobile di lungo periodo. Smoothing l'indicatore con un EMA 150 giorni ridurrà di molto la volatilità e permettere chartists di stabilire un tono generale per la SampP 500. Anche se un movimento superiore a 50 è tecnicamente rialzista e un movimento al di sotto di 50 ribassista, whipsaws può essere ridotto utilizzando buffer per soglie rialzista e ribassista. Pertanto, una mossa sopra 52,5 è considerato rialzista fino ricambiato con un movimento sotto 47.5. Al contrario, un movimento al di sotto 47,5 è considerato ribassista fino ricambiato con un movimento sopra 52,5. 2. Usare un indicatore di breve termine per identificare pullback o rimbalzi. Mentre l'indicatore grezzo può essere utilizzato, applicando un breve EMA 5 giorni fornisce un po smoothing senza sacrificare troppo sensibilità. Chartists poi bisogno di impostare i livelli di individuare pullback e rimbalzi. Impostazione questi livelli troppo alti o bassi provocherà troppo pochi segnali, mentre si imposta questi livelli troppo nel mezzo si tradurrà in troppi segnali. E 'necessario un mezzo d'oro. Questo esempio utilizza il 40 e il 60. Una mossa al di sotto di 40 indica un pullback, mentre un movimento superiore a 60 segnali di un rimbalzo. 3. impostare un livello per segnalare che il pullback o di rimbalzo si è invertita. A questo punto, chartists sono alla ricerca di pullback quando il tono generale è rialzista e rimbalza quando il tono generale è ribassista. Il pullback serve come un avviso, ma abbiamo bisogno di un livello per segnalare che il ritiro si è concluso. Una mossa di nuovo sopra 50 fornisce la prima indicazione che l'ampiezza sta migliorando di nuovo e il trend rialzista può essere riprendendo. Dopo un rimbalzo sopra 60, del ritorno al di sotto del 50 fornisce la prima indicazione che si sta deteriorando ampiezza di nuovo e la tendenza al ribasso può essere riprendendo. Bull segnale Recap: 1. 150 giorni EMA di SPXA50R attraversa sopra 52,5 e rimane sopra 47,50 per impostare il tono rialzista. 2. 5 giorni EMA di SPXA50R si muove sotto il 40 per segnalare un pullback 3. 5 giorni EMA di SPXA50R si muove sopra il 50 per segnalare una ripresa Orso segnale Recap: 1. 150 giorni EMA di SPXA50R incrocia sotto 47,50 e rimane al di sotto di 52.50 impostare il tono ribassista. 2. 5 giorni EMA di SPXA50R si muove sopra il 60 per segnalare un rimbalzo 3. 5 giorni EMA di SPXA50R si muove al di sotto del 50 per segnalare una flessione Trading Esempi Il primo grafico mostra gli indicatori nei primi due finestre e la SampP 500 nel fondo finestra. Nella finestra centrale, il 150-giorno EMA del SPXA50R dà il tono rialzista con un movimento sopra 52.50 a inizio maggio 2003. Questo tono rialzista sarebbe durata fino al gennaio 2008, quando l'indicatore si mosse sotto 47.50. Con un tono rialzista, chartists sarebbe concentrarsi solo su segnali rialzisti che utilizzano il 5 giorni EMA di SPXA50R. Una mossa inferiore a 40 segnala un pullback e un successivo movimento di nuovo al di sopra del 50 innesca il segnale rialzista. Non ci sono stati segnali di rialzo nel 2003 e tre segnali rialzisti nel 2004. Segnali 1 e 2 non ha funzionato bene, ma il segnale 3 preceduto un progresso solido e segnalati aq continuazione del trend rialzista più grande. Il secondo grafico mostra quattro segnali rialzisti nel 2005 e 2006. Si noti che i 150 giorni EMA di SPXA50R mai rotto sotto 47,50 per invertire il tono rialzista che era stato inizialmente fissato nel 2003. Ci sono stati almeno sette scende sotto 40, ma solo quattro sono stati seguito da un impulso indietro superiore 50. è importante attendere l'impulso precedente 50 per assicurare che il rialzo ha infatti ripreso. Segnale 1 non era buona, ma gli altri tre segnali preceduto significativi progressi nella SampP 500. Il terzo grafico mostra il tono mercato che cambia da rialzista a ribassista all'inizio di gennaio 2008. C'erano due segnali rialzisti nel 2007 e poi due segnali di ribasso nel 2008 . Questi segnali di ribasso si sono verificati subito dopo i picchi importanti e prefigurato cali significativi nel SampP 500. la freccia blu indica un segnale rialzista che non si è concretizzato. Anche se il tono del mercato è rialzista e il 5 giorni EMA di SPX50R tuffato inferiore a 40, il successivo rimbalzo non è riuscito a superare il 50 e innescare un segnale rialzista. Dopo il segnale di mercato girato al ribasso, il 5 giorni EMA di SPX50R è salito sopra 60, ma non si mosse di nuovo al di sotto del 50 per confermare una ripresa del trend ribassista (freccia nera). L'ultima tabella si estende su tre anni (2009, 2010 e 2011). Il tono del mercato è cambiato tre volte e ci sono stati sette segnali. I primi cinque segnali erano abbastanza buoni, ma il periodo da giugno a dicembre 2011 è stato piuttosto tumultuoso con una coppia di segnali negativi. Segnale 6 è stato rialzista all'inizio del mese di luglio e il mercato è crollato in seguito nel mese di agosto. Segnale 7 era al ribasso alla fine di novembre e il mercato in seguito è salito da dicembre 2011 a febbraio 2012. Ci sono molti modi per modificare un sistema di negoziazione, ma chartists dovrebbe evitare un eccesso di ottimizzare le impostazioni degli indicatori. In altre parole, il tentativo don039t per trovare il perfetto livello di esercizio o di crossover media mobile. La perfezione è irraggiungibile durante lo sviluppo di un sistema o di negoziazione dei mercati. È importante mantenere il sistema logico e concentrarsi modifiche su altri aspetti, come il grafico effettivo prezzo del titolo sottostante. Chartists possibile utilizzare il supporto o di resistenza si rompe per far scattare segnali o impostare fermate. Come mostra il grafico qui sotto mostra, un arresto basato sulla rottura supporto a fine luglio e inizio agosto avrebbe perdite in modo significativo taglio sul segnale toro fasullo ai primi di luglio. Dopo il segnale di vendita fasullo nel mese di novembre, l'aumento rapido di nuovo a 1250 ha segnalato che qualcosa non andava. Questo è stato affermato quando il tono del mercato è cambiato di nuovo al rialzo all'inizio di dicembre. Conclusioni Come un sistema di ampiezza based, il cento al di sopra di 50 giorni strategia di SMA possono essere utilizzati per identificare la grande tendenza per il mercato azionario e le correzioni all'interno di tale tendenza. Chartists possono utilizzare questi segnali per migliorare la loro market timing o utilizzare questi segnali per definire un bias di trading. Ad esempio, chartists potrebbero concentrarsi su azionari configurazioni rialziste quando il sistema è Stock setup rialzista e ribassista quando il sistema è ribassista. Tenete a mente che questo articolo è concepito come un punto di partenza per lo sviluppo del sistema di trading. Utilizzare queste idee per aumentare le tue stile di trading, le preferenze di rischio-rendimento e giudizi personali. Clicca qui per un grafico del SampP 500 Sopra 50 giorni SMA (SPXA50R) con opportuni medie mobili. StockCharts abbonati possono visualizzare le impostazioni del grafico e salvare questa tabella per uno dei loro elenchi dei preferiti. Lo studio ulteriore John Murphy039s libro ha un capitolo dedicato agli indicatori di borsa (ampiezza) e dei loro vari usi. Murphy copre anche media mobile e altri segnali che possono essere usati per aumentare questo sistema. Analisi tecnica dei mercati finanziari John J. MurphyHow di utilizzare una media mobile per comprare azioni della media mobile (MA) è un semplice strumento di analisi tecnica che leviga dati sui prezzi con la creazione di un prezzo medio in continuo aggiornamento. La media è preso in un determinato periodo di tempo, come 10 giorni, 20 minuti, 30 settimane, o qualsiasi periodo di tempo il commerciante sceglie. Ci sono vantaggi di utilizzare una media mobile nel tuo trading, nonché opzioni su quale tipo di media mobile da usare. Muovendo strategie medie sono anche popolari e possono essere personalizzati per qualsiasi periodo di tempo, atto a soddisfare sia gli investitori a lungo termine e gli operatori a breve termine. (Vedi le prime quattro indicatori tecnici Trend commercianti c'è da sapere.) Perché utilizzare una Moving Average Una media mobile può contribuire a ridurre la quantità di rumore su un grafico dei prezzi. Guardare la direzione della media mobile per avere una idea di base in che modo il prezzo si sta muovendo. Angolata e prezzo si sta muovendo verso l'alto (o è stato di recente) nel complesso, inclinato verso il basso e il prezzo si sta muovendo verso il basso nel complesso, spostando lateralmente e il prezzo è probabile che in un intervallo. Una media mobile può anche fungere da supporto o resistenza. In un uptrend 50 giorni, 100 giorni o 200 giorni di media mobile può agire come un livello di supporto, come mostrato in figura. Questo è perché gli atti media come un pavimento (supporto), in modo che il prezzo rimbalza fuori di esso. In un trend al ribasso la media mobile può agire come resistenza, come un soffitto, il prezzo colpisce e poi inizia a cadere di nuovo. Il prezzo di solito sempre rispettare la media mobile in questo modo. Il prezzo può correre attraverso di essa un po 'o fermare e invertire prima di raggiungerlo. Come regola generale, se il prezzo è al di sopra di una media mobile la tendenza è alto. Se il prezzo è al di sotto di una media mobile la tendenza è verso il basso. Le medie mobili possono avere diverse lunghezze però (discussa a breve), così si può indicare una tendenza rialzista, mentre un altro indica una tendenza al ribasso. Tipi di medie mobili Una media mobile possono essere calcolati in modo diverso. Una media mobile semplice di cinque giorni (SMA) aggiunge semplicemente le cinque più recenti prezzi di chiusura giornalieri e lo divide per cinque a creare un nuovo media ogni giorno. Ogni media è collegata alla successiva, creando la linea fluente singolare. Un altro tipo popolare di media mobile è la media mobile esponenziale (EMA). Il calcolo è più complesso, ma si applica sostanzialmente maggiore importanza ai prezzi più recenti. Tracciare un 50 giorni di SMA e di un EMA 50 giorni sullo stesso grafico, e youll notare l'EMA reagisce più rapidamente alle variazioni dei prezzi rispetto alla SMA fa, a causa del peso aggiuntivo su dati relativi ai prezzi recenti. Le piattaforme software e di trading creazione di grafici fare i calcoli, in modo che nessun matematica manuale è necessario per utilizzare un MA. Un tipo di MA è neanche meglio di un altro. Un EMA può funzionare meglio in un magazzino o al mercato finanziario per un certo tempo, e altre volte SMA può funzionare meglio. L'arco di tempo scelto per una media mobile sarà anche svolgere un ruolo significativo in quanto sia efficace (indipendentemente dal tipo). Muoversi Muoversi lunghezza media comuni lunghezza media sono 10, 20, 50, 100 e 200. Queste lunghezze possono essere applicati a qualsiasi periodo di tempo grafico (un minuto, giornaliera, settimanale, ecc), a seconda delle commercianti commerciare orizzonte. L'arco di tempo o la lunghezza si sceglie per una media mobile, chiamato anche l'aspetto posteriore periodo, può giocare un ruolo importante in quanto efficace è. Un MA con un breve lasso di tempo reagirà molto più rapidamente alle variazioni di prezzo che un MA con un lungo periodo di guardare indietro. Nella figura di sotto della media mobile a 20 giorni le tracce più da vicino il prezzo effettivo del 100 giorni fa. I 20 giorni può essere di beneficio analitica ad un commerciante a breve termine dal momento che segue il prezzo più da vicino, e quindi produce meno lag rispetto alla media mobile a lungo termine. Lag è il tempo necessario per una media mobile per segnalare un potenziale di inversione. Ricordiamo, come regola generale, quando il prezzo è al di sopra di una media mobile la tendenza è considerato alto. Così, quando il prezzo scende al di sotto della media mobile che segnala una potenziale inversione sulla base di tale MA. Una media mobile a 20 giorni fornirà molti segnali di inversione di più rispetto a una media mobile a 100 giorni. Una media mobile può essere di qualsiasi lunghezza, 15, 28, 89, ecc Regolazione della media mobile in modo che fornisce segnali più precisi sui dati storici possono contribuire a creare migliori segnali futuri. Strategie di trading - Crossover Crossover sono una delle principali strategie in movimento media. Il primo tipo è un crossover prezzo. Questo è stato discusso in precedenza, ed è quando le croci di prezzo di cui sopra o al di sotto di una media mobile per segnalare un potenziale cambiamento di tendenza. Un'altra strategia è quella di applicare due medie mobili a un grafico, uno lungo e uno più corto. Quando il più breve MA incrocia sopra la MA a più lungo termine la sua un segnale di acquisto in quanto indica la tendenza si sta spostando up. This è conosciuto come una croce d'oro. Quando il più breve MA incrocia sotto la MA a più lungo termine la sua un segnale di vendita in quanto indica la tendenza si sta spostando verso il basso. Questo è noto come una croce deaddeath Le medie mobili sono calcolate sulla base dei dati storici, e nulla circa il calcolo è predittiva in natura. Pertanto risulta usando le medie mobili può essere casuale - a volte il mercato sembra rispettare MA supportresistance e segnali di commercio. e altre volte si vede alcun rispetto. Uno dei problemi principali è che se l'azione dei prezzi diventa instabile il prezzo può oscillare avanti e indietro la generazione di segnali multipli tendenza reversaltrade. Quando ciò si verifica del suo meglio per farsi da parte o utilizzare un altro indicatore per contribuire a chiarire la tendenza. La stessa cosa può verificarsi con crossover MA, dove il MAS impigliarsi per un periodo di tempo di attivazione multipla (piacimento perdere) compravendite. Le medie mobili funzionano abbastanza bene in condizioni di forte trend, ma spesso poco in condizioni mosso o vanno. Regolazione del lasso di tempo può aiutare in questo temporaneo, anche se ad un certo punto questi problemi sono probabili indipendentemente dal periodo di tempo scelto per la MA (s). Una media mobile semplifica dati sui prezzi lisciando fuori e la creazione di una linea che scorre. Questo può rendere più facile isolare le tendenze. medie mobili esponenziali reagire più rapidamente alle variazioni di prezzo rispetto a una media mobile semplice. In alcuni casi questo può essere buono, e in altri può causare falsi segnali. Medie mobili con uno sguardo più breve di nuovo periodo (20 giorni, per esempio) sarà anche rispondere più velocemente alle variazioni di prezzo rispetto a una media con un periodo di sguardo più lungo (200 giorni). Movimento crossover medi sono una strategia popolare sia per entrate e le uscite. MAS può anche evidenziare le aree di potenziale supporto o resistenza. Anche se questo può sembrare predittiva, medie mobili sono sempre basati su dati storici e semplicemente mostrano il prezzo medio per un certo periodo di tempo.
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