Wednesday 1 November 2017

Vix Opzioni Trading Ore


Tredici cose che dovreste sapere su negoziazione di opzioni VIX Se si desidera il commercio opzioni sulla paura I8217ve elencato alcune cose al di sotto che si deve sapere. Se siete interessati ad altri investimenti di volatilità oltre le opzioni vedere 822010 Esperti locali di Volatilità 8220. Per quanto riguarda le opzioni VIX: Il tuo conto di intermediazione deve essere un conto di deposito, e avete bisogno di firmare per la negoziazione di opzioni. Ci sono vari livelli di trading delle opzioni disponibili (ad esempio, il primo livello permette di chiamare coperto). La mia esperienza è che al commercio opzioni VIX che sarà necessario essere autorizzati a commerciare al secondo livello. Questi livelli variano da intermediazione di intermediazione, in modo da avere a chiedere ciò che è necessario per essere opzioni VIX lunghi. Se sono solo entrare in negoziazione di opzioni questo è alto come si vuole andare comunque. Vendere le chiamate nudi per esempio, non è qualcosa per un rookie da provare. Autorizzazioni speciali sono richieste dal vostro broker per le opzioni VIX. In generale, lo stesso tipo di restrizioni (ad esempio, vendono chiamate nudo) che si applicano alla vostra opzione di trading azionario si applica qui. Calendario spread aren8217t ammessi (almeno nel mio conto, con il mio livello di trading). Il software didn8217t impedirmi di entrare in ordine, ma l'ordine è stato annullato una volta sono entrato e ho ricevuto una telefonata dal brokerok, che cosa ho fatto ora La ragione di questa limitazione è che le opzioni VIX con diverse scadenze don8217t tenere traccia di ogni altro bene. Ne riparleremo più avanti. I greci di opzione per le opzioni VIX (volatilità implicita, ad esempio, Delta, Gamma) indicati dalla maggior parte dei broker sono sbagliate (LIVEVOL è una notevole eccezione). La maggior parte delle catene di opzioni che gli intermediari forniscono assumono l'indice VIX è il titolo sottostante per le opzioni, in realtà, il contratto future volatilità appropriata è del sottostante. (Ad esempio, per le opzioni Maggio futures VIX maggio sono il sottostante). Per calcolare i greci ragionevolmente accurate Yourself Go a questo post. Anche se tecnicamente non il reale sottostante, i futures VIX si comportano come se fossero il fondo per VIX OptionsThe opzioni prezzi non seguono il VIX particolarmente bene. Un grande picco sul VIX sarà sottorappresentata, e allo stesso modo un forte calo, probabilmente non sarà strettamente monitorato. Questo è affare enorme. E 'molto frustrante per predire il comportamento del mercato, e non essere in grado di incassare su di esso. L'unica volta che le opzioni VIX e VIX sono garantiti per ordinare-del match è la mattina del expirationand anche allora possono essere diversi da un paio di cento. Quanto più il futuro VIX e l'opzione VIX associati sono per scadenza, più si potranno seguire il VIX. Con l'introduzione CBOE8217s di opzioni settimanali VIX ci dovrebbe sempre essere opzioni disponibili con meno di una settimana per scadenza. Il grafico seguente dal CBOE mostra la relazione tipica. Le opzioni VIX sono esercizio europea. Ciò significa che si can8217t li esercita fino al giorno alla loro scadenza. Non vi è alcun limite efficace su come basso o alto i prezzi possono andare sulle opzioni VIX fino al giorno di esercizio. Con scadenza-the-money opzioni VIX danno un pagamento in contanti. La vincita è determinata dalla differenza tra il prezzo di esercizio e la quotazione VRO il giorno di scadenza. Per esempio la vincita sarebbe 1,42 se il prezzo di esercizio della call option era 15 e la VRO era 16.42. La scadenza o importo 8220print8221 quando le opzioni VIX scadenza è dato sotto il simbolo VRO (Yahoo) o VRO (Schwab). Questo è il valore di scadenza, non l'apertura di cassa VIX sulla Mercoledì mattina di scadenza. opzioni VIX scadono a mercato aperto il giorno di scadenza, quindi le opzioni in scadenza non sono negoziabili durante il normale orario in quel giorno. opzioni VIX non scadono negli stessi giorni come opzioni azionarie. Si tratta quasi sempre di Mercoledì Vedi questo post per le prossime scadenze. Questa tempistica strana è guidato dalle esigenze di un processo di risoluzione semplice. Sulla scadenza Mercoledì le uniche opzioni SPX utilizzati nel calcolo VIX sono quelli che scadono in esattamente 30 giorni. Per ulteriori informazioni su questo processo, vedere Calcolo la parte facile VIXthe. Gli spread bid-ask sulle opzioni VIX tendono ad essere ampia. Sono sempre stato in grado di fare meglio di quanto l'offerta pubblicato chiedere prices8211 utilizzare ordini limite sempre. Se avete tempo iniziare a metà strada tra il bid-ask e incrementare la tua strada verso il lato più costoso per voi. I don8217t consiglio di iniziare le opzioni di trading sul VIX se aren8217t un commerciante opzione esperto. Se sei un principiante commercio qualcosa di sano come le opzioni SPY first8230 Il VIX non è come un magazzino, si declina naturalmente da picchi. Questo significa che il suo IV sarà sempre diminuire nel corso del tempo. opzioni VIX come risultato spesso hanno IV bassi per lungo periodo optionsnot qualcosa che si vede spesso con titoli azionari. Il CBOE riferisce che orari di negoziazione sono: 9:30-16:15 ora della costa orientale, ma in realtà le opzioni non commercio fino a dopo il primo VIX 8220print8221-quando il valore VIX nelle calcolata dal primo SPX opzioni transazioni. La prima citazione VIX della giornata è di solito almeno un minuto dopo l'apertura. Related Posts ciò che è buono informazioni Thanks8230that è veramente buona per know8230 Hey wow mi piace molto il vostro articolo perché spiega tutto in grande dettaglio. I8217ve morendo di investire in opzioni di trading, ma ero spaventato dal I8217m appena nuovo a tutto questo. I8217ve stata la ricerca sul Web per alcuni suggerimenti utili e consigli, come il amazondpB00JFB3V7OieUTF8mADE61CS5ZCK11038keywords038tagcfx02-20. Beh, ma quando mi sono imbattuto in un blog mi sono sentito molto più sicuro perché il tuo articolo sembra così semplice e facile. Grazie mille per la condivisione. Grande post. Si potrebbe anche trovare questo interessante Top 6 motivi per il commercio Volatilità vixstrategiestop-6-motivi-to-commercio-volatilità-2 Per chiarire per quanto riguarda l'esercizio delle opzioni, una volta che si va lungo una chiamata, l'unica volta che si può ottenere fuori di esso è in scadenza è couldn8217t vendere la chiamata prima della scadenza Hi Felix, si può sempre vendere la chiamata ogni volta che il mercato è aperto, l'esercizio è limitato ad avvenire solo alla scadenza. In pratica ho don8217t vedo alcun beneficio per l'esercizio delle opzioni VIX, l'opzione è o dentro o fuori il denaro a scadenza e se i soldi che il titolare otterrà la differenza di cassa dal prezzo di esercizio. Con le opzioni di stile americano vi è la capacità di esercitare in anticipo e ci sono a volte momenti in cui ha senso economico per farlo, associato principalmente con i dividendi, o eventualmente con mis-pricing. 8220Because il sottostante per le opzioni VIX è il contratto a termine, i prezzi delle opzioni non seguono il VIX particolarmente well8221 Techinally questo isn8217t corretta. Il fondo per le opzioni è è l'indice VIX ed il SOQ calcolata sulla base delle stesse opzioni SPX che vengono utilizzati per calcolare l'indice VIX anche. La ragione per cui le opzioni sembrano tracciare le future e non l'indice, è l'esercizio di stile europeo 8211 le opzioni si comportano come se fossero opzioni in stile americano con il future come del sottostante, ma in realtà sono opzioni stile europeo con l'indice come sottostante. In pratica questo doesn8217t fa molta differenza, perché alla data di regolamento i valori sono gli stessi, ma se per qualche motivo impossibile l'indice e future sarebbero differire al momento della liquidazione, il prezzo ufficiale opzioni di esercizio sarebbe la SOQ dell'Indice, non il prezzo del contratto future. Ciao Markus, sono d'accordo che i futures VIX non sono l'attuale base di opzioni VIX e ho modifed post in tal senso. Tuttavia, sono d'accordo che don8217t il VIX è il sottostante. Come si parla, l'insediamento effettivo utilizza il calcolo SOQ su una serie di opzioni di SPX. Queste opzioni formano un giorno 30 log in avanti varianza contratto di swap economico in punti di volatilità. Se le opzioni VIX si stabilirono al VIX posto ci wouldn8217t essere una differenza tipico, a volte di diversi punti percentuali, con il prezzo di apertura VIX. La realtà è che VIX Futures agiscono come se fossero il sottostante del appropriata serie di opzioni VIX (ad esempio, soddisfacendo put call parity) e dei futures VIX sono determinanti per l'esistenza di opzioni VIX perché i market maker usano i futures VIX per coprire la loro VIX Opzioni di posizioni. Spiegando di tutti i giorni di valutazione delle opzioni VIX rispetto al futuro VIX è straightforward8211trying di spiegarlo in termini di spot VIX è impossibile. Per quanto riguarda al punto 108230the diffusione bidask: quante volte si potrebbe dire che sei stato riempito meglio, ad esempio, mentre sto scrivendo questo, chiede che il mese prossimo al 15 sciopero sono quotati a 1.00 x 1.10. Se mi sono iscritto l'offerta, quali sono le probabilità che qualcuno mi colpisce there8230and se ho messo un ordine limite a dire 1,05, quali sono le probabilità mi sarei riempito lì ho capito la sua non è una scienza assoluta, ma ogni esperienza si potrebbe ritrasmettere sarebbe grande . Vance, ho letto il tuo blog per qualche tempo e lo trovo uno dei più interessanti fonte di informazioni sui prodotti di volatilità. Spero che il vostro leggere i commenti ai post più vecchi, perché ho una domanda. Lei ha detto spesso che il vero sottostante possibilità VIX del è il contratto futuro corrispondente al posto dell'indice stesso, mentre io intuitivamente d'accordo con te, non ho potuto trovare qualsiasi discussione tecnica del punto (oltre le vostre considerazioni sulla parità put-call). Non mi sono perso qualcosa c'è qualcosa che posso leggere per ottenere una migliore comprensione del problema Ciao Andrea, i futures Tecnicamente VIX costituiscono il sottostante di VIX options8211but utilizzando il futuro VIX appropriata si ottiene un quadro molto più preciso dei Greci e dei option8217s premium. Dal momento che le opzioni VIX non consentono esercizio anticipato e sono liquidati in cash l'intero concetto di un sottostante non è davvero necessario. Per essere veramente tecnico, la base dei prezzi per le opzioni VIX e futures è un giorno 30 varianza varianza in avanti economico in punti di volatilità. That8217s probabilmente non utile, ma it8217s il mio colpo migliore a precisione. Questi varianza inoltra swap consistono in 8220strips8221, un sacco di opzioni SPX in diversi scioperi che insieme danno una varianza non that8217s molto sensibile al valore assoluto della loro base (SPX). La radice quadrata della varianza è la volatilità. There8217s qualche altra sottigliezze, ma dubito che sarebbe utile. Ciao Vance, grazie per la pronta risposta. Ho usato per il commercio di tasso di interesse e derivati ​​azionari (in realtà, ero responsabile di ingegnerizzazione del prodotto finanziario in una grande banca italiana) circa 20 anni fa, ma non ho mai avuto l'opportunità di scambiare la volatilità risposta products. In alla domanda estera, CBOE estende VIX, SPX amp Ore Opzioni SPXW Trading Greg Bender riesce US derivati ​​di vendita e di trading per Bloomberg Tradebook. Prima di entrare in Bloomberg, Greg scambiato i futures e mercati delle opzioni, come un membro della divisione Comex del New Yor. Visualizza profilo completo dei dati-triggermanual dati-placementbottom rolebutton tabindex0 titolo dati-originale-titolo Greg Bender. John Gardner è un commerciante di derivati ​​azionari di vendita a Bloomberg Tradebook LLC. consulenza ai clienti di buy e sell-side. Con oltre 15 anni di esperienza di trading come specialista opzione sulla americano di St. Vedi profilo completo dei dati-triggermanual dati-placementbottom rolebutton tabindex0 titolo dati-originale-titolo John Gardner Gary pietra è il responsabile della strategia per Bloomberg Trading Solutions e un esperto riconosciuto sulla struttura del mercato cross-patrimoniale. Nel 2014, la rivista specializzata lo ha nominato uno dei top 100 più influenti. Visualizza profilo completo dei dati-triggermanual dati-placementbottom rolebutton tabindex0 titolo dati-originale-titolo Gary pietra incrementale avvicinandosi sempre più ad un mercato di 24 ore, all'inizio di questo mese, il Chicago Board Options Exchange (CBOE) ha introdotto una sessione di commercio esteso per le opzioni su Stati Uniti opzioni di volatilità (VIX) e le opzioni sulle SampP 500 Futures indice mensile (SPX) e contratti settimanali (SPXW). Con l'introduzione di orari di negoziazione estesi (ETH), il CBOE mira a fornire agli investitori stranieri con la possibilità di acquisire in modo efficiente l'esposizione sia al mercato statunitense (SPXSPXW) e la volatilità del mercato americano (VIX). La sessione esteso funziona in modo diverso rispetto alla sessione ordinaria. I contratti future sottostanti sono attivi durante CBOEs ETH. Il VIX Futures commercio su CFE (CBOE Futures Exchange) e la SampP 500 dei futures indice commercio sulla piattaforma CME (CME Group) Globex. Le sessioni estese e regolari funzionano in modo diverso. L'ETH è un ambiente di negoziazione completamente elettronico, mentre le ore di trading regolare è un mercato elettronico clamore aperto ibrido. La sessione di ETH ha più fornitori incaricati di liquidità, di piombo Market Maker (LMMS), per entrambi i prodotti, così come l'elaborazione degli ordini complessi tramite CBOEs Complex Order Book (COB) e Asta Complex Order (COA). ETH può ospitare anche i membri di presentare ordini accoppiati per l'esecuzione (cioè incrocio o blocco) tramite meccanismi di negoziazione denominato AIM (Automated meccanismo di miglioramento). Per ulteriori informazioni su come funziona AIM, non esitate a contattare i nostri consulenti di esecuzione. protocolli corrispondenti variano a seconda del contratto di opzione. Diamo prima un'occhiata alle opzioni VIX contratto: I partecipanti possono scambiare mensile (SPX) e le opzioni settimanali (SPWX) sul Index SampP 500 durante ETH. Come le opzioni VIX, l'ETH funziona in modo diverso rispetto RTH. Vediamo le opzioni settimanali SampP 500 Index. Le opzioni mensili dell'Indice SampP 500: Bloomberg Tradebook supporta la CBOEs esteso commercio di sessione con squadre di consulenti di esecuzione a livello globale. Abbiamo preoccupazioni per la (quantità di) liquidità e la possibilità per i clienti di essere esposti a comportamenti predatori nelle ore di negoziazione estese. Queste sono le stesse preoccupazioni che abbiamo in titoli azionari statunitensi nella esteso pre-mercato. Ad esempio, non offriamo ancoraggio algoritmi svolte negli Stati Uniti pre-mercato a causa del potenziale dell'ordine di essere scoperto e abbiamo girato. Nel ETH, fino a quando la liquidità raccoglie ed i nostri consulenti di esecuzione e Quantitative Gruppi di Ricerca capisce il comportamento di liquidità e interazione elettronica, offriamo solo le capacità ordini limite. I clienti saranno in grado di effettuare ordini passivi e spazza aggressive attraverso il loro limite di prezzo. I clienti continueranno ad avere accesso alla suite completa di algoritmi di esecuzione Tradebooks opzioni nella sessione regolare. Avviso: opzioni comportano dei rischi e non sono adatti a tutti gli investitori. Questo post è stato scritto per scopi educativi e di discussione per soli investitori istituzionali qualificati. È necessario parlare con un consulente di esecuzione su come utilizzare le opzioni e algos esecuzione di aggregata della liquidità, e per determinare se le opzioni e questa strategia è giusto per te, la tua azienda ei tuoi obiettivi di investimento. Il documento informativo rischio opzioni è possibile accedere al seguente indirizzo web: optionsclearingaboutpublicationscharacter-risks. jsp o contattarci al 212 617 3917. Si prega di assicurarsi di aver letto e compreso prima di entrare in qualsiasi operazioni su opzioni. Per ulteriori post su cambiamenti nel mercato delle opzioni: Clicca qui per leggere Tradebooks 24 febbraio messaggio: Opzioni US Buy-Side risposta comportamentale al Shifting liquidità Clicca qui per leggere Tradebooks 16 marzo postale: commercianti di equità ricerca di liquidità del titolo può trovare nelle Opzioni mercato Clicca qui per leggere Tradebooks 23 marzo del messaggio: Come si può rispondere ai problemi di liquidità degli Stati Uniti Opzioni Clicca qui per scaricare la Guida Tradebooks ai benefici della Peg alla volatilità del Greg Bender è un consulente derivati ​​esecuzione per Bloomberg Tradebook. clienti ha sede a New York e responsabile per la copertura di buy-side e sell-side a livello globale che il commercio dei mercati dei derivati ​​elencati. Prima di entrare in Bloomberg, Greg scambiato i futures e mercati delle opzioni, come un membro della divisione Comex del New York Mercantile Exchange e come membro della American Stock Exchange. E 'membro dell'Associazione Tecnici di mercato e tiene la designazione Chartered mercato tecnico (CMT). John Gardner è un commerciante di derivati ​​azionari di vendita a Bloomberg Tradebook LLC. consulenza ai clienti di buy e sell-side. Con oltre 15 anni di esperienza di trading come specialista opzione all'American Stock Exchange con Goldman Sachs e le sue controllate, John è estremamente qualificati per aiutare i clienti a concepire, realizzare e analizzare copertura semplici e complessi e speculativi azionari strategie di trading derivato. Ha anche una vasta rete di relazioni con l'opzione, azioni e ETF fornitori di liquidità che gli permette di creare esecuzione degli ordini efficiente e superiore. Gary pietra è stato con Bloomberg dal 2001. In qualità di Chief Strategy Officer, è responsabile per la scoperta di prodotti innovativi e unici e formare relazioni strategiche per Tradebook. Ha iniziato come Senior Analyst prima di essere nominato Direttore commerciale di strategia amp Research nel 2004, aggiungendo sviluppo Tradebook alle sue responsabilità nel 2007. Nel 2014 è stato nominato uno dei 100 professionisti più influenti nei mercati dei capitali dalla rivista specializzata. Attualmente Gary sta servendo sulle SEC8217s nuova formazione Equity Market Structure Committee. Strategies di consulenza per il commercio Volatilità efficace con indice di volatilità del mercato delle opzioni VIX Chicago Board Exchange, meglio noto come VIX. offre ai trader e agli investitori una vista a volo d'uccello di livelli di avidità e la paura in tempo reale, fornendo un'istantanea dei mercati aspettative per la volatilità nei prossimi 30 giorni di negoziazione. CBOE VIX introdotto nel 1993, ha ampliato la sua definizione 10 anni più tardi, e ha aggiunto un contratto futures nel 2004. (Per di più, leggi: i mercati finanziari: quando la paura e l'avidità Prendere Over). titoli Volatilità a base introdotte nel 2009 e nel 2011 hanno dimostrato molto popolare con la comunità di trading, sia per i giochi di copertura e direzionali. A sua volta, l'acquisto e la vendita di questi strumenti hanno avuto un impatto significativo sul funzionamento dell'indice originale, che è stato trasformato da un ritardo in un indicatore importante. operatori attivi dovrebbero tenere un vero e proprio VIX tempo sui loro schermi di mercato in ogni momento, confrontando l'andamento degli indicatori di azione dei prezzi sui più popolari contratti futures su indici. rapporti di convergenza-divergenza tra questi strumenti genera serie di aspettative che assistono nella pianificazione commerciale e di gestione del rischio. (Per ulteriori informazioni, consultare: Leggi Market Trends con l'analisi di convergenza-divergenza). Queste aspettative sono: aumento VIX aumento SampP 500 e Nasdaq 100 futures su indici di divergenza ribassista che predice contrazione della propensione al rischio e ad alto rischio per una inversione di ribasso. L'aumento VIX cadere SampP 500 e Nasdaq 100 futures su indici di convergenza ribassista che aumenta le probabilità per una giornata tendenza al ribasso di caduta VIX cadere SampP 500 e Nasdaq 100 futures su indici divergenza rialzista che predice crescente propensione al rischio e ad alto potenziale per un inversione di rialzo. Caduta VIX aumento SampP 500 e Nasdaq 100 futures su indici di convergenza rialzista che solleva le probabilità per una giornata tendenza a testa. azione divergenti tra SampP 500 e Nasdaq 100 futures su indici abbassa affidabilità predittiva, ottenendo spesso whipsaws. confusione e condizioni di gamma-bound. Il grafico giornaliero VIX assomiglia più a un elettrocardiogramma di un visualizzatore del prezzo, generando picchi verticali che riflettono i periodi di elevato stress, indotti da catalizzatori economici, politici o ambientali del suo meglio per guardare i livelli assoluti quando si cerca di interpretare questi modelli frastagliati, alla ricerca di inversioni in giro numeri grandi rotonde, come 20, 30 o 40 e vicino picchi precedenti. Anche prestare attenzione alle interazioni tra l'indicatore e il 50 e 200 giorni EMAs. con quei livelli fungono da supporto o resistenza. (Per la lettura correlate, vedere: Momentum Trading con disciplina). VIX si deposita in azione lenta ma prevedibile tendenza in-tra fattori di stress periodiche, con livelli di prezzo potenziamento o scendendo lentamente nel tempo. Si può vedere chiaramente queste transizioni su un grafico mensile VIX visualizzazione del 20 mesi SMA senza prezzo. Si noti come la media mobile ha raggiunto un picco in prossimità 33 durante il mercato orso 2008-09, anche se l'indicatore ha spinto fino a 90. Anche se queste tendenze a lungo termine solito assistono in preparazione commerciali a breve termine theyre estremamente utile nelle strategie di market timing, in particolare in posizioni che durare almeno 6 a 12 mesi. (Per saperne di più, leggi: Come utilizzare un media mobile per comprare azioni). i commercianti a breve termine possono abbassare i livelli di rumore VIX e migliorare l'interpretazione intraday con un 10-bar SMA posto sulla parte superiore dell'indicatore 15 minuti. Si noti come la media mobile macina superiore e inferiore in un modello d'onda liscia che riduce le probabilità di falsi segnali. Il suo tempo di rivalutare posizionamento quando la media mobile cambia direzione, perché predice inversioni, nonché il completamento delle oscillazioni dei prezzi in entrambe le direzioni. La linea prezzo può anche essere usato come un meccanismo di attivazione quando attraversa sopra o sotto la media mobile. i futures VIX offrono l'esposizione più pura agli indicatori alti e bassi, ma derivati ​​azionari hanno guadagnato un forte seguito con la folla di commercio al dettaglio in questi ultimi anni. Questi Exchange Traded Products (ETP) utilizzano calcoli complessi sovrapposizione di più mesi di futuri VIX in aspettative a breve e medio termine. I principali fondi volatilità includono: SampP 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) SampP 500 VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ) VIX Short-Term Futures ETF (Vixy) VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) Trading questi titoli in breve profitti - term può essere un'esperienza frustrante perché contengono una distorsione strutturale che costringe un reset costante di decomposizione dei premi a termine. Questo contango può spazzare via i profitti in mercati volatili, provocando la sicurezza a sottoperformare bruscamente l'indicatore sottostante. Di conseguenza, questi strumenti sono meglio utilizzati in strategie a lungo termine come strumento di copertura, o in combinazione con le opzioni di protezione giochi. (Per ulteriori informazioni su questo argomento, vedere: 4 modi per commerciare il VIX). L'indicatore VIX creato nel 1990 ha generato una vasta gamma di prodotti derivati ​​che consentono agli operatori e gli investitori per gestire il rischio di mercato creato da stressante conditions. CBOE per espandere ore dei futures VIX commerciali commercianti al Chicago Board Options Exchange. CBOE ha detto Martedì che lancerà quasi around-the-clock di trading per i future sul suo indice di volatilità, a partire dal 22 giugno l'incremento alla negoziazione di 23 ore e 45 minuti al giorno, dal lunedì al Venerdì, dalle 14 ore al giorno, permetterà Chicago-based CBOE per catturare più del giorno di negoziazione asiatica. La società, che possiede il CBOE Futures Exchange e il Chicago Board Options Exchange, aveva precedentemente annunciato piani per quasi il commercio non-stop senza dare una data di inizio. La volatilità Index, noto anche come il VIX, è un indicatore ampiamente seguita che misura il sentiment degli investitori. In attesa di revisione normativa, la settimana di trading dei futures VIX inizierà ogni Domenica alle 5:00 pm CT (2200 GMT) e termina il Venerdì alle 3:15 pm CT (2015 GMT), secondo un comunicato stampa Il mercato si chiude il 15 minuti tra 15:15 CT (2015 GMT) e 15:30 CT (2030 GMT) il Lunedi al Giovedi, quando saranno evase senza negoziazione. Il nuovo giorno di negoziazione in quei giorni sarà poi inizio alle 15:30 CT (2030 GMT). L'anno scorso, CBOE aggiunto 5 ore e 45 minuti per il ciclo di trading per incrementare il commercio europeo.

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