strategie neutrali Strategie Delta Neutral opzioni sono strategie di opzioni che sono progettati per creare posizioni che arent probabilità di essere colpiti da piccoli movimenti del prezzo di un titolo. Ciò viene ottenuto facendo in modo che il valore delta complessiva di una posizione il più vicino possibile allo zero. valore Delta è uno dei greci che influenzano il prezzo di un'opzione cambiamenti. Tocchiamo sulle basi di questo valore al di sotto, ma consigliamo vivamente di leggere la pagina su Opzioni Delta se arent già a conoscenza di come funziona. Strategie che implicano la creazione di una posizione neutra delta sono tipicamente utilizzati per uno dei tre scopi principali. Possono essere utilizzati per trarre profitto dal tempo di decadimento, o dalla volatilità, oppure possono essere utilizzati per coprire una posizione esistente e proteggerlo contro i movimenti dei prezzi di piccole dimensioni. In questa pagina spieghiamo su di loro in modo più dettagliato e fornirà ulteriori informazioni su come esattamente come possono essere utilizzati. Nozioni di base di Delta amp Delta valori neutri Approfittando dal tempo di decadimento Approfittando dalla volatilità di copertura Nel paragrafo Collegamenti rapidi consigliato broker di opzioni Leggi Recensione Visita Broker Leggi Recensione Visita Broker Leggi Recensione Visita Broker Leggi Recensione Visita Broker Leggi Recensione Visita Broker Generali della Delta Valori amp Delta posizioni neutrali il valore delta di un'opzione è una misura di quanto il prezzo di un'opzione cambierà quando il prezzo delle modifiche di protezione sottostanti. Per esempio, un'opzione con un valore delta 1 aumenterà di prezzo di 1 per ogni 1 aumento del prezzo del titolo sottostante. Sarà anche diminuire di prezzo da 1 per ogni 1 diminuzione del prezzo del titolo sottostante. Se il valore delta era di 0,5, quindi il prezzo si muoverebbe .50 per ogni 1 mossa nel prezzo del titolo sottostante. valore Delta è teorico piuttosto che una scienza esatta, ma i movimenti di prezzo corrispondenti sono relativamente accurato nella pratica. Un valore opzioni delta può anche essere negativo, il che significa il prezzo si muoverà inversamente rispetto al prezzo del titolo sottostante. Un'opzione con un valore delta -1, per esempio, diminuirà di prezzo di 1 per ogni 1 aumento del prezzo del titolo sottostante. Il valore delta di chiamate è sempre positiva (da qualche parte tra 0 e 1) e mette la sua sempre negativo (da qualche parte tra 0 e -1). Le scorte si sono effettivamente un valore delta di 1. È possibile combinare i valori delta di opzioni titoli eo che sono costituiscono una posizione complessiva di ottenere un valore delta totale di tale posizione. Ad esempio, se di proprietà 100 chiamate con un valore delta di 0,5, quindi il valore delta complessivo di loro sarebbe 50. Per ogni 1 aumento del prezzo del titolo sottostante, il prezzo totale delle opzioni aumenterebbe del 50. si segnala che, quando si scrive le opzioni, il valore delta è effettivamente invertita. Quindi, se hai scritto 100 chiamate con un valore delta di 0,5, quindi il valore complessivo delta sarebbe -50. Allo stesso modo, se hai scritto 100 mette opzioni con un valore delta di -0.5, quindi valore complessivo delta sarebbe 50. Le stesse regole si applicano quando si breve vendere azioni. Il valore delta di una posizione corta magazzino sarebbe -1 per ogni breve quota di venduto. Quando il valore delta complessiva di posizione è 0 (o molto vicino ad esso), allora questa è una posizione neutra delta. Quindi, se si possedeva 200 mette con un valore di -0.5 (valore totale -100) e di proprietà 100 azioni del titolo sottostante (valore totale 100), allora si dovrebbe tenere una posizione neutrale delta. È necessario essere consapevoli che il valore delta di una posizione di opzioni può cambiare come il prezzo di un sottostante modifiche alla sicurezza. Come opzioni ottengono ulteriormente nel denaro, il loro valore delta si allontana da zero cioè in chiamate si muoverà verso 1 e mette si sposterà verso -1. Come opzioni ottenere più fuori i soldi, il loro valore delta si sposta ulteriormente verso lo zero. Pertanto, una posizione neutrale delta abituato necessariamente rimanere neutrale se il prezzo delle mosse di sicurezza sottostante a qualsiasi grado grande. Approfittando tempo di decadimento Gli effetti del tempo di decadimento sono una negativa quando si possiede opzioni, perché il loro valore estrinseco diminuirà come la data di scadenza si avvicina. Ciò può potenzialmente erodere eventuali profitti che si fanno dal valore intrinseco crescente. Tuttavia, quando si scrive il tempo di decadimento diventa un positivo, perché la riduzione del valore estrinseco è una buona cosa. Con le opzioni di scrittura per creare una posizione neutrale del delta, è possibile beneficiare degli effetti del tempo di decadimento e non perdere anymoney da piccoli movimenti di prezzo nel titolo sottostante. Il modo più semplice per creare una tale posizione di trarre profitto dal tempo di decadimento è quello di scrivere le chiamate denaro e scrivere un numero uguale di al denaro mette basa sulla stessa sicurezza. Il valore delta alle chiamate di denaro in genere essere intorno a 0,5, e per il denaro lo mette sarà generalmente intorno a -0.5. Vediamo come questo potrebbe lavorare con un esempio. La società X stock è scambiato a 50. Alle chiamate denaro (strike 50, valore delta 0.5) sulla società X magazzino sono scambiato a 2 Alle mette i soldi (sciopero 50, valore delta -0.5) sulla società X magazzino sono anche scambiato a 2 . Lei scrive un contratto di chiamata e un contratto put. Ogni contratto contiene 100 opzioni, in modo da ricevere un credito netto totale di 400. Il valore delta della posizione è neutrale. Se il prezzo della società X magazzino non ha ancora muove affatto per il momento questi contratti sono scaduti, quindi i contratti sarebbe inutile e si dovrebbe mantenere il 400 di credito come profitto. Anche se il prezzo ha fatto passare un po 'in entrambe le direzioni e ha creato una passività per voi su una serie di contratti, si continua a restituire un profitto complessivo. Tuttavia, theres il rischio di perdita se il titolo sottostante si trasferisce nel prezzo significativamente in entrambe le direzioni. Se questo è accaduto, una serie di contratti potrebbe essere assegnato e si potrebbe finire con un debito superiore al credito netto ricevuto. C'è un evidente rischio che comporta l'utilizzazione di una strategia di questo tipo, ma si può sempre chiudere la posizione iniziale, se si guarda il prezzo del titolo è destinato ad aumentare o diminuire in modo sostanziale. La sua una buona strategia da usare se si è sicuri che un isnt di sicurezza andando a muoversi molto nel prezzo. Approfittando Volatilità La volatilità è un fattore importante da considerare nella negoziazione di opzioni, in quanto i prezzi delle opzioni sono direttamente colpiti da essa. Un titolo con una volatilità più elevata avrà o ha avuto grandi oscillazioni di prezzo o dovrebbe, e le opzioni sulla base di un titolo con una elevata volatilità in genere più costosi. Quelli basati su un titolo con bassa volatilità di solito è più conveniente Un buon modo per potenzialmente profitto dalla volatilità è quello di creare una posizione neutra delta su un titolo che si ritiene sia destinato ad aumentare della volatilità. Il modo più semplice per farlo è quello di acquistare le chiamate di denaro su che la sicurezza e acquistare la stessa quantità di denaro al mette. Abbiamo fornito un esempio per mostrare come questo potrebbe funzionare. La società X stock è scambiato a 50. Alle chiamate denaro (strike 50, valore delta 0.5) sulla società X magazzino sono scambiato a 2 Alle mette i soldi (sciopero 50, valore delta -0.5) sulla società X magazzino sono anche scambiato a 2 . Si acquista un contratto di chiamata e un contratto put. Ogni contratto contiene 100 opzioni, in modo che il costo totale è di 400. Il valore delta della posizione è neutrale. Questa strategia non richiede un investimento iniziale, e che puoi perdere che gli investimenti se i contratti acquistati scadere senza valore. Tuttavia, è anche stare a fare alcuni profitti se il titolo sottostante entra in un periodo di volatilità. Se la mossa titolo sottostante in modo drammatico nel prezzo, allora si farà un profitto indipendentemente dal modo in cui si muove. Se va in modo sostanziale, poi farete i soldi dalle vostre chiamate. Se si scende notevolmente, poi farete i soldi dal tuo mette. E 'anche possibile che si potrebbe realizzare un profitto, anche se la sicurezza doesnt muoversi nel prezzo. Se c'è una aspettativa del mercato che la sicurezza può avere un grande cambiamento nel prezzo, allora questo si tradurrebbe in una volatilità implicita più elevata e potrebbe spingere verso l'alto il prezzo delle chiamate e le mette che possiedi. A condizione che il aumento della volatilità ha un maggiore effetto positivo che l'effetto negativo del tempo di decadimento, si potrebbe vendere le opzioni per un profitto. Un tale scenario non sta molto probabile, e gli utili non sarebbe enorme, ma potrebbe accadere. Il momento migliore per utilizzare una strategia di questo tipo è che se si è sicuri di un grande movimento di prezzo nel titolo sottostante, ma non sono sicuro in quale direzione. Il potenziale di profitto è essenzialmente illimitata, in quanto più grande è la mossa più si sarà utile. Le opzioni possono essere molto utili per la copertura posizioni azionarie e la protezione contro un movimento di prezzo inaspettato. Delta hedging neutro è un metodo molto popolare per i commercianti che detengono una posizione di lunghi stock che vogliono mantenere aperta nel lungo termine, ma che sono preoccupati per un calo a breve termine nel prezzo. Il concetto di base di delta hedging neutro è che si crea una posizione neutrale delta comprando il doppio rispetto al denaro mette le scorte si è proprietari. In questo modo, si sta effettivamente assicurati contro eventuali perdite qualora il prezzo del titolo caduta, ma può ancora trarre profitto se si continua a salire. Diciamo che possedeva 100 azioni della società X magazzino, che viene scambiato a 50. Pensi che il prezzo aumenterà a lungo termine, ma si sono preoccupati che potrebbe cadere a breve termine. Il valore delta complessivo dei 100 azioni è di 100, in modo da trasformarlo in una posizione neutra delta è necessario un corrispondente posizione con un valore di -100. Ciò potrebbe essere realizzato con l'acquisto di 200 al denaro mette opzioni, ognuna con un valore delta di -0.5. Se il titolo dovesse cadere nel prezzo, allora i rendimenti dei mette coprirà tali perdite. Se il titolo dovrebbe aumentare di prezzo, le mette si sposteranno fuori i soldi e si continueranno a trarre profitto da tale aumento. Vi è, ovviamente, un costo associato a questa strategia di copertura, e che è il costo di acquisto puts. Questo è un costo relativamente piccolo, anche se, per la protezione offerta. copia copyright 2017 OptionsTrading. org - All Right Opzioni Reserved.10 Strategie To Know Troppo spesso, i commercianti saltare in gioco opzioni con poca o nessuna comprensione di come molte opzioni strategie sono disponibili per limitare il rischio e massimizzare il ritorno. Con un po 'di sforzo, tuttavia, gli operatori possono imparare a sfruttare la flessibilità e la potenza completa di opzioni come uno strumento di negoziazione. Con questo in mente, weve messo insieme questa presentazione, che ci auguriamo possa accorciare la curva di apprendimento e il punto è nella giusta direzione. Troppo spesso, i commercianti saltare in gioco opzioni con poca o nessuna comprensione di come molte opzioni strategie sono disponibili per limitare il rischio e massimizzare il ritorno. Con un po 'di sforzo, tuttavia, gli operatori possono imparare a sfruttare la flessibilità e la potenza completa di opzioni come uno strumento di negoziazione. Con questo in mente, weve messo insieme questa presentazione, che ci auguriamo possa accorciare la curva di apprendimento e il punto è nella giusta direzione. 1. covered call A parte l'acquisto di un'opzione call nudo, si può anche impegnarsi in una chiamata di base coperta o comprare-scrittura strategia. In questa strategia, si dovrebbe acquistare i beni a titolo definitivo, e contemporaneamente scrivere (o vendere) un'opzione call su quegli stessi beni. Il volume dei beni di proprietà dovrebbe essere equivalente al numero di attività sottostanti dell'opzione call. Gli investitori spesso utilizzare questa posizione quando hanno una posizione a breve termine e un giudizio neutrale sul patrimonio, e stanno cercando di generare profitti aggiuntivi (attraverso il ricevimento del premio chiamata), o di proteggere contro una potenziale riduzione del valore delle attività sottostanti. (Per informazioni più dettagliate, leggere le strategie chiamata coperta per un mercato in calo.) 2. Mettere sposati in una strategia messa sposato, un investitore che acquista (o attualmente possiede) una particolare attività (come ad esempio le azioni), acquista contemporaneamente una opzione put per una pari numero di azioni. Gli investitori usano questa strategia quando sono bullish sul prezzo beni e desiderano proteggersi contro eventuali perdite a breve termine. Questa strategia funziona essenzialmente come una polizza di assicurazione, e stabilisce un piano qualora il patrimonio prezzo tuffo in modo drammatico. (Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di questa strategia, vedere Put Married: Un rapporto di protezione.) 3. Bull call spread in una strategia di diffusione chiamata toro, un investitore contemporaneamente acquistare opzioni call a uno specifico prezzo di esercizio e vendere lo stesso numero di chiamate in un più alto prezzo di esercizio. Entrambe le opzioni di chiamata avranno lo stesso mese di scadenza e di attività sottostanti. Questo tipo di strategia di diffusione verticale è spesso utilizzato quando un investitore è rialzista e si aspetta un moderato aumento del prezzo del titolo sottostante. (Per ulteriori informazioni, leggere verticale Bull and Bear spread creditizi.) 4. Orso Put diffondere la strategia di diffusione orso put è un'altra forma di diffusione verticale come la diffusione chiamata toro. In questa strategia, l'investitore contemporaneamente l'acquisto di opzioni put a un determinato prezzo di esercizio e vendere lo stesso numero di mette a un prezzo più basso. Entrambe le opzioni sarebbero per la stessa attività sottostante e hanno la stessa data di scadenza. Questo metodo viene utilizzato quando il commerciante è ribassista e si aspetta che il prezzo di attività sottostanti a diminuire. Offre sia i guadagni limitati e le perdite limitate. (Per ulteriori informazioni su questa strategia, Leggi Bear Put Spread:. Un Roaring alternativa alle vendite allo scoperto) 5. Collare protettivo Una strategia di protezione collare viene eseguita con l'acquisto di un'opzione out-of-the-money mettere e la scrittura di un out-of-the opzione allo stesso tempo, per la stessa attività sottostante (come ad esempio le azioni) chiamata - Money. Questa strategia è spesso utilizzato dagli investitori dopo una posizione lunga in un magazzino ha sperimentato notevoli guadagni. In questo modo, gli investitori possono bloccare i profitti senza vendere le loro azioni. (Per ulteriori informazioni su questi tipi di strategie, vedi Non dimenticate il vostro Collare protettivo e come un collare di protezione funziona.) 6. Lungo Straddle Una strategia opzioni lungo straddle è quando un investitore acquisti sia una chiamata e put con lo stesso prezzo di esercizio, sottostante attività e la data di scadenza contemporaneamente. Un investitore spesso utilizzare questa strategia quando lui o lei ritiene che il prezzo dell'attività sottostante si muoverà in modo significativo, ma è sicuro di quale direzione la mossa avrà. Questa strategia permette all'investitore di mantenere i guadagni senza limiti, mentre la perdita è limitata al costo di entrambi i contratti di opzione. (Per ulteriori informazioni, leggere Straddle Strategia Un semplice approccio alla Market Neutral.) 7. Lungo Strangle In una lunga strategia di opzioni di strangolare, l'investitore acquista una chiamata e put con la stessa scadenza e di attività sottostanti, ma con differenti prezzi di esercizio. Il prezzo di esercizio put in genere al di sotto del prezzo di esercizio della call option, e entrambe le opzioni sarà out of the money. Un investitore che utilizza questa strategia ritiene che il prezzo attività sottostanti sperimenterà un grande movimento, ma non è sicuro di quale direzione la mossa avrà. Le perdite sono limitati ai costi di entrambe le opzioni strangola sarà in genere meno costoso che si trova a cavallo perché le opzioni sono acquistati out of the money. (Per ulteriori informazioni, vedere Ottenere una forte presa sul profitto Con strangola.) 8. farfalla diffusa in tutto le strategie fino a questo punto aver richiesto una combinazione di due posizioni o contratti diversi. In una strategia di opzioni spread a farfalla, un investitore si combinano sia una strategia di diffusione toro e una strategia orso diffusione, e utilizzare tre differenti prezzi di esercizio. Ad esempio, un tipo di diffusione farfalla comporta l'acquisto di una chiamata (put) al più basso (più alto) prezzo di esercizio, mentre la vendita di due call (put) opzioni a un più alto (in basso) prezzo di esercizio, e poi uno ultima chiamata (put) opzione ad un ancora più elevato (più basso) prezzo d'esercizio. (Per ulteriori informazioni su questa strategia, leggere Impostazione Profit trappole con farfalla diffonde.) 9. Ferro Condor Una strategia ancora più interessante è l'i ron condor. In questa strategia, l'investitore detiene contemporaneamente una lunga e posizione corta in due diverse strategie di strangolare. Il condor di ferro è una strategia piuttosto complessa che richiede sicuramente tempo per imparare, e la pratica per padroneggiare. (Si consiglia di leggere di più su questa strategia a prendere il volo con un ferro Condor. Qualora si affollano ferro condor e provare la strategia di persona (rischio-libero) utilizzando il simulatore Investopedia.) 10. Iron Butterfly La strategia scelta finale dimostreremo qui è la farfalla di ferro. In questa strategia, un investitore combinerà sia uno straddle lungo o corto con il contestuale acquisto o la vendita di un strangolamento. Anche se simile a uno spread a farfalla. questa strategia differisce perché utilizza entrambe le chiamate e put, invece di uno o l'altro. Profitti e perdite sono entrambi limitati all'interno di un intervallo specifico, in funzione dei prezzi di esercizio delle opzioni utilizzate. Gli investitori spesso utilizzare le opzioni out-of-the-money, nel tentativo di tagliare i costi, limitando il rischio. (Per capire questa strategia di più, leggere ciò che è una strategia di opzione Iron Butterfly) Articoli correlati Una misura del rapporto tra un cambiamento nella quantità domandata di un bene particolare e una variazione del suo prezzo. Prezzo. Il valore di mercato totale in dollari di tutto ad un company039s azioni in circolazione. La capitalizzazione di mercato è calcolato moltiplicando. Frexit abbreviazione di quotFrench exitquot è uno spin-off francese del termine Brexit, che è emerso quando il Regno Unito ha votato per. Un ordine con un broker che unisce le caratteristiche di ordine di stop con quelli di un ordine limite. Un ordine di stop-limite sarà. Un round di finanziamento in cui gli investitori acquistano magazzino da una società ad una valutazione inferiore rispetto alla stima collocato sul. Una teoria economica della spesa totale per l'economia e dei suoi effetti sulla produzione e l'inflazione. economia keynesiana era developed. Options Strategie di Trading: Understanding Posizione Delta Figura 2: ipotetica SampP 500 opzioni call lunghi. A questo punto, si potrebbe chiedere che cosa questi valori delta si stanno dicendo. Consente di utilizzare il seguente esempio per illustrare il concetto di semplice delta e il significato di questi valori. Se un'opzione chiamata SampP 500 ha un delta di 0,5 (per un vicino o at-the-money opzione), una mossa un punto (che vale 250) del contratto future sottostante produrrebbe un cambiamento 0.5 (o 50) ( vale la pena 125) del prezzo dell'opzione call. Un valore delta di 0,5, quindi, si dice che per ogni 250 variazione del valore dei futures sottostanti, l'opzione di variazioni di valore di circa 125. Se si dovesse lungo questa opzione call e futures SampP 500 sposta su di un punto, la vostra opzione call guadagnerebbe circa 125 in termini di valore, assumendo che non altre variabili cambiano nel breve periodo. Diciamo circa perché, come le mosse di base, Delta cambierà pure. Essere consapevoli del fatto che, come l'opzione si allontana in the money, Delta si avvicina a 1,00 su una chiamata e 1,00 su una put. A questi estremi c'è un rapporto vicino o reale uno-a-uno tra variazioni del prezzo dei cambiamenti di fondo e le successive del prezzo dell'opzione. In effetti, a valori delta di 1,00 e 1,00, l'opzione rispecchia il sottostante in termini di variazioni dei prezzi. Anche tenere a mente che questo semplice esempio non si assume alcuna variazione di altre variabili come la seguente: Delta tende ad aumentare come ci si avvicina alla scadenza per vicino o at-the-money opzioni. Delta non è una costante, un concetto relativa a gamma (un'altra misura di rischio), che è una misura della velocità di variazione del delta proposta una azione di sottostante. Delta è soggetto a modifiche riportate variazioni della volatilità implicita. Vs. lunga Opzioni brevi e Delta come una transizione in guardando posizione di Delta, permette primo sguardo a come posizioni corte e lunghe cambiare l'immagine un po '. In primo luogo, i segni negativi e positivi per i valori di Delta di cui sopra non raccontare la storia completa. Come indicato nella figura 3 di seguito, se si è a lungo una chiamata o un put (cioè, li acquistato per aprire queste posizioni), allora il put sarà delta negativo e il delta chiamata positivo tuttavia, la nostra posizione attuale determinerà il delta dell'opzione come appare nel nostro portafoglio. Si noti come i segni sono invertiti in breve put e call breve. Figura 3: segni Delta per le opzioni lunghe e corte. Il segno delta nel vostro portafoglio per questa posizione sarà positivo, non negativo. Questo perché il valore della posizione aumenta se gli aumenti sottostanti. Allo stesso modo, se siete a corto di una posizione di chiamata, si vedrà che il segno è invertita. La breve chiamata ora acquista un delta negativo, il che significa che se gli aumenti sottostanti, la posizione di chiamata breve perderà valore. Questo concetto ci porta in posizione delta. (Molte delle complessità coinvolte nel trading opzioni è minimizzato o eliminato quando trading di opzioni sintetici. Per saperne di più, date un'occhiata Opzioni sintetici Fornire vantaggi concreti.) Posizione Delta posizione delta può essere compresa facendo riferimento all'idea di un rapporto di copertura. In sostanza, delta è un rapporto di copertura perché non ci dice quante opzioni sono necessari contratti di copertura di una posizione lunga o corta nel sottostante. Ad esempio, se un'opzione chiamata at-the-denaro ha un valore delta di circa 0,5 - il che significa che vi è un 50 possibilità l'opzione terminerà in denaro e 50 possibilità finirà fuori del denaro - allora questo delta ci dice che ci sarebbero voluti due opzioni call at-the-money per coprire un contratto breve del sottostante. In altre parole, è necessario due opzioni a lungo chiamata a coprire un breve contratto future. (Due opzioni call di lunghezza x delta del 0,5 posizione delta di 1,0, che equivale a una posizione corta future). Ciò significa che un aumento di un punto in avvenire SampP 500 (perdita di 250), che si è breve, sarà compensato da un unico punto (2 x 125 250) guadagno nel valore delle due opzioni call lunghi. In questo esempio, diremmo che siamo posizione neutra-delta. Variando il rapporto di chiamate al numero di posizioni nel sottostante, possiamo trasformare questa posizione delta positivo o negativo. Ad esempio, se siamo rialzista, possiamo aggiungere un'altra lunga chiamata, quindi siamo ora delta positivo perché la nostra strategia globale è impostato per guadagnare se i futuri aumentano. Avremmo tre lunghe chiamate con delta del 0,5 ciascuna, che significa che abbiamo una posizione di netto delta lunghezza per 0,5. D'altra parte, se siamo al ribasso, potremmo ridurre i nostri lunghi chiamate ad una sola, che ora vorremmo farci netta posizione corta delta. Questo significa che siamo in netta a breve il futuro da -0.5. (Una volta che sei agio con questi concetti di cui sopra, è possibile usufruire di strategie di trading avanzate. Per saperne di più a catturare i profitti con la posizione-Delta Trading neutro.) The Bottom Line Per interpretare i valori di posizione delta, è necessario prima capire il concetto di semplice fattore di rischio delta e la sua relazione con le posizioni lunghe e corte. Con questi fondamenti in atto, è possibile iniziare a usare la posizione delta per misurare quanto netto a lungo o net-breve il sottostante si sta se si tiene conto dell'intero portafoglio di opzioni e futures (). Ricordate, non vi è rischio di perdita nel trading opzioni e futures, in modo da commerciare solo con il capitale di rischio. Una misura del rapporto tra un cambiamento nella quantità richiesta a un particolare buona e una variazione del suo prezzo. Prezzo. Il valore di mercato totale in dollari di tutto ad un company039s azioni in circolazione. La capitalizzazione di mercato è calcolato moltiplicando. Frexit abbreviazione di quotFrench exitquot è uno spin-off francese del termine Brexit, che è emerso quando il Regno Unito ha votato per. Un ordine con un broker che unisce le caratteristiche di ordine di stop con quelli di un ordine limite. Un ordine di stop-limite sarà. Un round di finanziamento in cui gli investitori acquistano magazzino da una società ad una valutazione inferiore rispetto alla stima collocato sul. Una teoria economica della spesa totale per l'economia e dei suoi effetti sulla produzione e l'inflazione. economia keynesiana è stato sviluppato.
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