Volatilità indicatore tecnico la volatilità è utile nel vedere potenziali inversioni di mercato. Questo indicatore volatilità basata sulla vera gamma di prezzo è basato sulla premessa: forti tendenze verso l'alto sono contrassegnati da una diminuzione della volatilità. forti tendenze mostrano verso il basso un generale aumento della volatilità. Inversioni di tendenza di solito si verificano quando la volatilità aumenta. Il grafico sottostante del 5000 once d'argento contratto future illustra il primo punto, che le tendenze forti potrebbero avere una bassa volatilità: Poiché il prezzo di futures è in aumento, la volatilità è stata in costante diminuzione. Il cambiamento di tendenza è stato caratterizzato da un aumento della volatilità. I ripristini fondo quando i prezzi in basso, di solito sono accompagnati da un aumento della volatilità. Un aumento dell'indicatore di volatilità dopo una recente diminuzione, potrebbe segnalare che il prezzo sta finendo. Un operatore può uscire o ridurre la dimensione delle posizioni corte in questo periodo maggiore volatilità a fondo. Altri indicatori sarebbero stati utilizzati per determinare quando un commerciante potrebbe entrare in una posizione lunga. Il grafico sottostante del SampP 500 contratto Emini Futures mostra un esempio di come fondi possono essere contrassegnati da un aumento della volatilità: A causa della relazione inversa generale della volatilità e dei prezzi, l'indicatore di volatilità potrebbe essere utile nel determinare le tendenze forti e potenziali parti inferiori dei prezzi. Un altro strumento simile è gli indici VIX e VXN che misurano la volatilità implicita delle opzioni su indici CBOE (vedi: VIX amp VXN indici di volatilità). Le informazioni di cui sopra è solo a scopo informativo e di intrattenimento e non costituiscono consulenza di negoziazione o un invito ad acquistare o vendere qualsiasi titolo, l'opzione, futuro, delle materie prime, o di un prodotto forex. La performance passata non è necessariamente un'indicazione di risultati futuri. Trading è intrinsecamente rischioso. OnlineTradingConcepts non sarà responsabile per danni speciali o indiretti derivanti dall'uso o la incapacità di usare, i materiali e le informazioni fornite da questo sito. Visualizza intera dichiarazione di non responsabilità. Trading stock volatile con gli indicatori tecnici volatilità è la dispersione dei rendimenti per un determinato titolo o di un indice di mercato. Si è quantificato dai commercianti a breve termine, come la differenza media tra un stock quotidiano alti e bassi tutti i giorni, diviso per il prezzo delle azioni. Uno stock che si muove 5 al giorno, con un prezzo di 50 parti è più volatile di un magazzino che si muove 5 al giorno, con un prezzo di 150 parti, perché la mossa percentuale è maggiore con la prima. Negoziazione dei titoli più volatili è un modo efficace per il commercio, perché in teoria questi titoli offrono il maggior potenziale di profitto. Non senza i loro pericoli, molti commercianti cercano questi stock, ma devono affrontare due questioni principali: Come trovare i titoli più volatili, e come il commercio utilizzando indicatori tecnici. (Vedere I quattro indicatori più comunemente usati per Trend commercianti.) Come trovare i titoli più volatili Trovare i titoli più volatili isnt complessa, e doesnt richiedono costante ricerca o brodo di screening. Invece, eseguire un schermo stock per gli stock che sono costantemente volatili. Il volume è essenziale anche quando trading stock volatile, per entrare e uscire con facilità. Fetcher magazzino (StockFetcher) è un esempio di un filtro è possibile utilizzare per tenere traccia delle scorte molto volatili: applicando i filtri di cui sopra, Stock Fetcher sceglierà titoli con media si muove superiori a 5 al giorno (tra l'apertura e la chiusura) nel corso degli ultimi 100 giorni . Si filtra anche le scorte a prezzi tra 10 e 100 e con un volume medio giornaliero di oltre 4 milioni negli ultimi 30 giorni. Inoltre, se si è interessati solo in azioni, l'aggiunta di un filtro come scambio non è Amex aiuta ad evitare gli ETF a leva che appaiono nei risultati di ricerca. Un'opzione più alta intensità di ricerca è quello di cercare per gli stock volatile ogni giorno. Finviz (versione gratuita) offre migliori salgono, i perdenti e gli stock più volatili per ogni giorno di negoziazione. Utilizzare lo strumento vagliatore per filtrare ulteriormente i risultati per capitalizzazione di mercato. prestazioni e volume. Restringendo la ricerca in questo modo fornisce i commercianti con una lista di titoli corrispondenti a loro specifiche esatte. Nasdaq elenca i grandi passi e vinti sul Nasdaq. NYSE e Amex. Questi non sono filtrati risultati, e riflettono solo volatilità per quel giorno. Pertanto, l'elenco fornisce potenziali scorte che potrebbe continuare ad essere volatili. ma i commercianti bisogno di passare attraverso i risultati manualmente e vedere che le scorte hanno una storia di volatilità e avere un volume sufficiente da giustificare il commercio. Trading i titoli più volatili stock volatile sono inclini a movimenti taglienti, che richiede pazienza in attesa di voci, ma l'azione rapida, quando compaiono le voci. Come per ogni azione, le scorte di negoziazione volatili che sono trend fornisce un bias direzionale permettere al commerciante un vantaggio. Alcuni indicatori possono essere utilizzati per il commercio stock volatile, ma il commerciante deve anche monitorare l'azione dei prezzi - a guardare se il prezzo sta facendo massimi battente superiore o inferiore minimi battente relativi alle onde precedenti - per determinare quando sono presi i segnali indicatori, e quando sono lasciata sola. Qui ci sono due indicatori tecnici è possibile utilizzare per negoziare titoli volatili, insieme a quello di cercare per quanto riguarda l'azione dei prezzi. canali Keltner messo una fascia superiore, medio e basso intorno l'azione dei prezzi su un grafico azionario. L'indicatore è più utile in mercati fortemente trend quando il prezzo sta facendo massimi e minimi crescenti per una tendenza rialzista. o massimi e minimi inferiori per una tendenza al ribasso. Durante una forte tendenza al rialzo del prezzo correrà il canale Keltner superiore e pullback sarà spesso appena raggiungere la banda centrale, e non superare la banda inferiore. La banda media è quindi un potenziale punto di ingresso. Un arresto è posizionato all'incirca metà a due terzi del percorso tra la metà del nastro e la banda inferiore. Un'uscita è posto appena sopra la banda superiore. Applicare lo stesso concetto di downtrends. Il prezzo spesso segue la linea del canale Keltner inferiore e pullback spesso raggiungere la banda centrale, ma non superare la linea Keltner superiore. La linea mediana fornisce quindi una zona a breve l'ingresso, una fermata si trova appena all'interno della linea Keltner superiore e un bersaglio è al di sotto della linea di Keltner inferiore. canali Keltner sono in genere creati utilizzando le precedenti 20 barre di prezzo, con una media True Range moltiplicatore di 2,0. Il premio relativo al rischio è di solito 1,5-2,0 a 1 significato per 1 del rischio potenziale di profitto è 1,50-2,00. Figura 1. I canali Keltner (20, 2.0 ATR) applicato a Yelp (YELP) 2-Minute Grafico poiché i canali Keltner muovono come il prezzo si muove, il bersaglio è posto al momento del commercio e tenuti lì. Il vantaggio di questa strategia è che un ordine attesa alla banda centrale. Timing il depliant voce desiderata, e una volta che tutti gli ordini sono posti per la squadra di trader deve fare altro che sedersi e aspettare che sia la fermata o la destinazione ad essere riempito. In alternativa, il commercio può essere gestito attivamente. Per una tendenza molto forte, il bersaglio può essere regolata per catturare più profitto. La fermata e il rischio dovrebbe essere ridotto solo come il commercio diventa redditizio rischio non è mai aumentata durante un mestiere. Lo svantaggio di questa strategia è che funziona bene nei mercati trend, ma non appena la tendenza scompare trade perdenti inizierà poiché il prezzo è più probabile di muoversi avanti e indietro tra le linee di canale superiore e inferiore. compravendite di filtraggio in base alla forza del trend aiuta in questo senso. Ad esempio, durante un trend al rialzo, se il prezzo non è riuscito a fare un massimo più alto appena prima di un lungo ingresso, evitare il commercio come un pullback più profonda rischia di stop-out il commercio. Figura 2. I canali Keltner (20, 2.0 ATR) applicata Yelp 2-Minute Grafico L'oscillatore stocastico è un altro indicatore che è utile per la negoziazione dei titoli più volatili. Questa strategia utilizza l'oscillatore stocastico sulle scorte che vanno o le giacenze che mancano di un trend ben definito. stock volatile spesso si depositano in una serie prima di decidere quale direzione prossima tendenza. Dal momento che una mossa forte in grado di creare una grande posizione negativa in fretta, in attesa di qualche conferma di una inversione è prudente. L'oscillatore stocastico fornisce questa conferma. Quando il prezzo manca una chiara direzione, e si muove prevalentemente lateralmente, la vendita vicino alla parte superiore della gamma, una volta le mosse stocastici superiori a 80 e poi scende di nuovo sotto. Inserire una fermata proprio sopra il massimo che appena formata con un target a 75 della discesa della gamma. Ad esempio, se l'intervallo è 1 alto, dal basso verso l'alto, posizionare un bersaglio 0,25 al di sopra del basso. Prendere posizioni lunghe vicino alla parte inferiore della gamma quando il Stochastic scende sotto 20 e poi raduna sopra di esso. Mettere uno stop al di sotto del minimo recente e di destinazione 75 la gamma. Se l'intervallo è 1 alto, dall'alto verso il basso, il bersaglio è posizionato 0,25 sotto l'alto. Trades sono prese non appena il prezzo attraversa il livello di trigger stocastico (80 o 20). Non aspettare che la barra di prezzo per completare con il tempo 1 minuto, 2 minuti o 5 minuti di bar completa il prezzo potrebbe correre troppo verso l'obiettivo di rendere il commercio vale la pena. Ignorare i segnali contrari, mentre in un commercio consentire il bersaglio o smettere di essere colpito. Una volta che il bersaglio viene colpito, se lo stock continua a variare, un segnale nella direzione opposta si svilupperà poco dopo. La figura 3 mostra un commercio breve, seguita immediatamente da una lunga commercio, seguito da un altro breve commercio. L'oscillatore stocastico utilizza le impostazioni standard di 12 periodi e K fissato a 3. Figura 3. stocastico applicata al GT Advanced Technologies (GTAT) Tabella 2-Minute Nella figura 3 la gamma è 0,16 in altezza (16 meno 15.84) 25 di 0,16 è 0.04. Sottrarre 0,04 dall'alto di gamma a 16 anni per ottenere un obiettivo per posizioni lunghe di 15.96. Aggiungere 0,04 al basso della gamma a 15.84 per ottenere un obiettivo per posizioni corte di 15.88. Mentre la gamma è a tutti gli effetti, questi sono i tuoi obiettivi per posizioni lunghe e corte. In questo modo l'obiettivo è più probabile essere colpiti, anche se per la squadra di prezzo fanno tutta la strada fino alla parte superiore o inferiore della gamma, in cui, rispettivamente, lungo o corto. Per il primo commerciali a breve, subito dopo 1:30, lo stocastico sale al di sopra 80. e poi scende al di sotto di esso. Questo segnala un breve scambio. Vendere al prezzo corrente non appena l'indicatore attraversa sotto 80 dall'alto. Porre immediatamente uno stop al di sopra del recente prezzo elevato che appena formata. Imposta il tuo obiettivo di uscire a 15.88. Fare niente altro fino a raggiungere sia la fermata o di destinazione. Il bersaglio è colpito meno di un'ora dopo, è uscire del commercio con un utile. dal momento che il Stocastico è sceso al di sotto di 20, quindi non appena si raduna di nuovo sopra 20 entrare in un lungo commercio al prezzo corrente. inserire rapidamente un punto al di sotto del basso prezzo che appena formato e posizionare un obiettivo di uscire a 15.96. Questo commercio ha una durata di circa 15 minuti prima di raggiungere l'obiettivo per un commercio redditizio. Un altro breve commercio si sviluppa subito dopo il commercio prima entrare a breve al prezzo corrente come stocastico incrocia al di sotto di 80, posizionare uno stop al di sopra del prezzo di recente elevato e posto l'obiettivo di uscire a 15.88. L'obiettivo è raggiunto meno di 30 minuti più tardi. Il vantaggio di questa strategia è che si aspetta un pullback in una zona vantaggiosa, e il prezzo sta cominciando a tornare nella nostra direzione commerciale, quando si entra. Pertanto un arresto relativamente stretto può essere utilizzato, e il premio al rapporto rischio sarà tipicamente 1.5: 1 o più. Lo svantaggio principale è falsi segnali. falsi segnali sono quando l'indicatore incrocia la linea 80 (short) o 20 linee (per lunghi), potenzialmente con conseguente perdita di traffici prima dello spostamento redditizio sviluppa. Dal momento che il stocastico si muove più lentamente rispetto al prezzo, l'indicatore può anche fornire un segnale troppo tardi. Quando i segnali di ingresso avviene il prezzo potrebbe essere già spostato in modo significativo verso il bersaglio, riducendo così il potenziale di profitto e, eventualmente, rendendo il commercio non vale la pena di prendere. All'entrata, essi dovrebbero essere almeno 1,5 volte maggiore del rischio, sulla base del target e stop. stock volatile sono attraenti per i commercianti a causa del potenziale di profitto veloce. Trend stock volatile spesso forniscono il maggior potenziale di profitto, in quanto vi è un bias direzionale per aiutare i commercianti nel prendere le decisioni. canali Keltner sono utili nelle tendenze forti perché il prezzo spesso tira solo indietro alla banda centrale, fornendo una voce. Il lato negativo è che una volta che la tendenza si conclude perdere avverranno dalle compravendite. Monitoraggio azione dei prezzi e assicurandosi che il prezzo sta facendo un più alto alto e alto basso prima di entrare in un commercio uptrend (in basso a bassa e alta più bassa per il commercio downtrend) contribuirà a mitigare questo difetto. stock volatile dont sempre tendenza spesso frusta avanti e indietro. Durante un intervallo, quando lo stocastico raggiunge un livello estremo (80 o 20) e poi inverte di nuovo l'altro modo indica la gamma continua e fornisce una opportunità di trading. Monitorare sia lo stocastico e canali Keltner di agire su entrambi i trend o che vanno opportunità. Nessun indicatore è perfetto, però, quindi sempre monitorare l'azione dei prezzi per determinare quando il mercato è in trend o che vanno così lo strumento giusto è applied. About nostro quotidiano Indicatori Abbiamo pista numerosi indicatori diversi per PTE di trading di volatilità (Exchange Traded Products). Ogni indicatore è una strategia di segnale-based che ci permette di identificare e commercio insieme con le tendenze direzionali. Con l'uso di indicatori di segnale a base siamo in grado di rimanere obiettivo nel nostro commercio e ridurre al minimo gli errori che derivano da decisioni emozione-based. Seguendo le nostre strategie semplicemente coinvolge titoli di trading nella stessa direzione dell'indicatore. Ciò significa che l'acquisto di un titolo quando l'indicatore diventa positiva, e la vendita di un titolo (e l'acquisto l'inverso) quando l'indicatore diventa negativo. Ogni indicatore prende letture quotidiane di dati di mercato dopo la chiusura. I valori degli indicatori vengono poi pubblicati su una serie di indicatori sulla nostra pagina previsione giornaliera e inviato via email agli abbonati. Se un indicatore cambia direzione e fa scattare un segnale di acquisto o di vendita, avvisi e-mail automatici vengono inviati anche a tutti gli abbonati che desiderano ricevere tale avviso. Strategie di Trading doppio per VXX amp XIV Al momento offriamo due strategie che si applicano alla negoziazione dei futures VIX PTE a breve termine, come VXX, XIV, e SVXY. Ognuna di queste strategie richiede un approccio diverso per massimizzare i guadagni. Dato che nessuna singola strategia è perfetta e il mercato è intrinsecamente imprevedibile, usiamo le due strategie contemporaneamente per compensare le debolezze all'interno di ciascuna delle strategie per ridurre i prelievi e appianare i rendimenti nel corso di mesi e anni. 1) Strategia VXX Bias - La nostra strategia Bias è costruito utilizzando i dati dei futures VIX insieme ad una componente che monitora sottostanti cambiamenti slancio nella struttura a termine. - Un valore positivo indica un segnale di acquisto per il VXX, mentre un valore negativo indica il segnale di vendita (e un segnale di acquisto per XIV). 2) Volatility Risk Premium (VRP) Strategia - La nostra strategia VRP è una variante di un indicatore comunemente utilizzato per misurare la volatilità implicita in avanti rispetto volatilità effettiva. - Un valore positivo indica un segnale di acquisto per la XIV, mentre un valore negativo indica il segnale di vendita (e un segnale di acquisto per VXX). --gt strategia combinata VRPVXX Bias - Acquistiamo XIV o VXX solo quando i segnali VXX Bias e VRP d'accordo sulla direzione per il commercio. - Quando non sono d'accordo, il portafoglio è in contanti (circa il 30 del tempo). Prestazioni di tracciamento a febbraio 2016 abbiamo iniziato trading automatico dei nostri segnali VRPVXX Bias e Bias VXX sulla piattaforma Collective2s. L'andamento degli indicatori che utilizzano verifica di terzi è mostrato sotto. VRPVXX Bias (Trading Volatilità 1): VXX Bias: Trading Volatilità 2 (il nostro algoritmo di intelligenza artificiale, lanciato 24 giugno 2016): Previsione Storia e backtesting completi I valori degli indicatori per gli ultimi sei mesi è sempre visualizzata sulla nostra pagina previsione giornaliera. gainloss per cento annualizzato nei risultati backtested complete per ciascuna delle nostre strategie utilizzate con XIV amp VXX sono riportati nella seguente tabella. A scopo di confronto di riferimento, un portafoglio composto da un buy and hold approccio nel XIV è incluso nella colonna di destra (Nota: i prezzi giornalieri per VXX e XIV prima di inizio disponibilità del fondo sono stati derivati da effettivi dati dei futures VIX al fine di massimizzare la durata del periodo di lookback.). Disclaimer: Trading queste strategie è rischioso. Si prega di leggere le nostre Condizioni di utilizzo per il disclaimer supplementari. I dati annuali gainloss possono essere visualizzati nel grafico qui sotto (dati a dicembre 2016). Per backtests storiche dettagliate dei nostri indicatori, vedere i link in fondo alla nostra pagina Iscriviti. Nota: Se siete nuovi a questo settore del mercato, yo u può leggere su come opere di volatilità e perché è possibile prevedere PTE volatilità nel nostro e-book, Concetti fondamentali e strategie per PTE Trading Volatilità. Strategie per la negoziazione ZIV simili alla VXX Bias, t ha Ziv Bias misure headwindtailwind di titoli a medio termine, in particolare ZIV e la sua inversa, VXZ. Si basa anche dalla forma della struttura a termine ma include una regolazione in base alla forma dell'estremità anteriore della struttura a termine future VIX. La scala calibri è anche normalizzato su una scala da -10 a 10, con la maggior parte dei valori compresi tra -2 e 2 ed una zona neutra a -0.5. - Un valore positivo per ZIV Bias indica un segnale di acquisto per ZIV, mentre un valore negativo indica il segnale di vendita per ZIV. Maggiori informazioni sul VXX Indicatore Bias Il VXX Bias fornisce una visione olistica della forza direzionale del VXX, e può essere concettualizzata come un vento contrario o di vento in coda per la sicurezza. Si è determinato dal rendimento rotolo di primo e secondo dei futures VIX mese (saperne di più sul roll yield nel nostro e-book) insieme con gli ingressi di cambiamento della quantità di moto e statali. I valori calibro sono su una scala da -10 a 10, con una lettura più negativo indicante una polarizzazione più negativo (vento contrario), ed una lettura più positivo indica una polarizzazione positiva stronge r (tailwind). L a calibri gamma copre 4 e -4 deviazioni standard dei valori dal marzo 2004. Pertanto, si può generalmente aspetta letture per il VXX Bias di essere tra -3 e 3. Storicamente ci sono stati molto ampi spazi tra i futures VIX primo e il secondo mese che porta a letture estreme. Sul lato negativo del calibro VXX Bias, weve ha colpito a partire da -5, più recente, nel marzo 2012, quando i futures VIX mese anteriori erano alle 16.15 e secondo mese è salito a 21,6. Sul lato positivo del calibro Weve ha avuto letture sopra 10, in particolare in ottobre 2008, quando il mese anteriore era a 64 e secondo mese era 42,9. Ognuna di queste letture estreme traducono in forti movimenti direzionali per VIX PTE, e un giorno si può vedere di nuovo. Perché VXX è l'inverso del XIV fondi e SVXY, le previsioni VXX Bias vale per quei titoli così, ma le esigenze negativi per essere cambiato in positivo o viceversa. Ulteriore documentazione di b risultati acktested utilizzando la strategia VXX Bias è disponibile in questo post. ------------ Ipotetica e simulato prestazioni Disclaimer I risultati si basano sui risultati simulati o ipotetiche prestazioni che hanno certe limitazioni inerenti. A differenza dei risultati mostrati in un record di prestazioni reali, questi risultati non rappresentano trading reale. Inoltre, poiché non sono stati effettivamente eseguiti questi traffici, questi risultati possono avere sotto o sovra-compensato l'impatto, se del caso, di certi fattori di mercato, come la mancanza di liquidità. programmi di trading simulato o ipotetici, in generale, sono soggette anche al fatto che essi sono stati progettati con il senno di poi. Nessuna rappresentazione è stato fatto che qualsiasi account sarà o sia idonea a conseguire profitti o le perdite simili a questi viene mostrato. risultati backtest non tengono conto di eventuali costi connessi con le commissioni commerciali o costi di abbonamento. differenze di prestazioni supplementari in backtests derivano dalla metodologia di utilizzare i valori di chiusura ET 4:00 pm per XIV, VXX, e ZIV come i prezzi del mercato approssimati per gli indicatori che richiedono i futures VIX e VIX a stabilirsi alle 4:15 pm ET.
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