Opzioni Trading Strategia Straddle

SMONTAGGIO Straddle a cavallo sono una buona strategia per perseguire se un investitore ritiene che un prezzo le scorte si muoverà in modo significativo, ma è incerto su quale direzione. Quindi, questa è una strategia neutrale, come l'investitore è indifferente se il titolo va verso l'alto o verso il basso, fino a quando il prezzo si muove a sufficienza per la strategia per guadagnare un profitto. Meccanica a cavalletto e Caratteristiche La chiave per la creazione di una posizione lunga straddle è quello di acquistare una opzione call e una put. Entrambe le opzioni devono avere lo stesso prezzo di esercizio e la data di scadenza. Se i prezzi strike non corrispondenti vengono acquistati, la posizione viene quindi considerato un strangolamento, non è uno straddle. Posizioni lunghe straddle hanno profitto illimitato e rischio limitato. Se il prezzo del titolo sottostante continua ad aumentare, il profitto potenziale è illimitato. Se il prezzo del titolo sottostante va a zero, il profitto sarebbe il prezzo di esercizio di meno i premi pagati per le opzioni. In entrambi i casi, il rischio massimo è il costo totale per inserire la posizione, che è il prezzo dell'opzione call più il prezzo della put option. Il profitto quando il prezzo del titolo sottostante è in aumento è dato da: Utile (in alto) Prezzo della capitale - il prezzo di esercizio della call option - premio netto versato il profitto quando il prezzo del titolo sottostante è in calo è dato da : Utile (verso il basso) prezzo di esercizio della put option - prezzo del titolo sottostante - premio netto pagato la perdita massima è il premio netto totale pagato più eventuali commissioni commerciali. Questa perdita si verifica quando il prezzo dell'attività sottostante è uguale al prezzo di esercizio delle opzioni alla scadenza. Ci sono due punti di pareggio in una posizione straddle. Il primo, noto come il punto di pareggio superiore, è pari a colpire prezzo dell'opzione call più il premio netto pagato. Il secondo, il punto di pareggio più basso, è pari al prezzo di esercizio dell'opzione put meno il premio pagato. Straddle Esempio Uno stock è al prezzo di 50 dollari per azione. Un'opzione call con un prezzo di esercizio di 50 ha un prezzo di 3, e un'opzione put con lo stesso prezzo di esercizio ha un prezzo anche a 3. Un investitore entra in un straddle con l'acquisto di uno di ogni opzione. La posizione sarà utile alla scadenza se il titolo ha un prezzo al di sopra o al di sotto 56 44. La perdita massima di 6 si verifica se il titolo rimane al prezzo di 50 alla scadenza. Ad esempio, se il titolo ha un prezzo di 65, la posizione sarebbe profitto: Profitto 65 - 50-6 9Il strategia Straddle Questa strategia è molto popolare con i principianti e gli operatori professionali. La forma originale della strategia di straddle può essere attuata correttamente solo utilizzando sia opzioni tradizionali o piattaforme di trading di opzioni binarie avanzate che supportano ordini pendenti. Questo tipo di istruzione permette di eseguire operazioni una volta prezzo colpisce valori precedentemente stabiliti. La maggior parte dei premier opzioni binarie broker non supportano questo tipo di impianto, come avviene normalmente permettono solo le posizioni di essere aperti al prezzo corrente di mercato. Mentre la strategia di straddle richiede di implementare sia opzioni put e call binarie utilizzando la stessa attività e tempo di scadenza, sembra essere praticamente ridondante in tale circostanza. Inoltre, troverete che padroneggiare l'uso di ordini pendenti non è un compito così semplice, visto che questo compito richiede molto tempo per compiere. Come tale, questa strategia non è considerata dagli esperti per essere l'ideale per i principianti. Quindi, da dove viene, che ha messo noi questo significa che il straddle è completamente inutile se applicata agli ambienti commerciali supportati da più popolari commercianti opzioni binarie Fortunatamente non, come un potente metodo è stato sviluppato per sfruttare i benefici del straddle che anche i principianti possono comprendere rapidamente e utilizzare con fiducia. In sostanza, la strategia di straddle è costruito sul fatto primario che il prezzo delle attività ha una marcata tendenza ad avanzare in una sequenza di onde con ciascuno presentante una parte inferiore e superiore. Questi picchi e duri sono considerati importanti modelli di inversione che denotano gravi cambiamenti nella direzione del prezzo. Il straddle genera i suoi migliori risultati quando un'attività è range-trading o lo spostamento laterale e la volatilità è bassa. Esempio della strategia Straddle In sostanza, la vostra missione è quello di avviare CALL opzioni binarie a Bottoms (livelli di supporto) e PUT quelli al top (livelli di resistenza). Lo schema seguente sono riportate le caratteristiche chiave della strategia di straddle. Come si può confermare, il USDCHF è range-trading tra i due limiti esposti in modo chiaro. Una buona strategia sarebbe ora di tentare di eseguire un call e put opzioni binarie che a cavallo del punto medio o livello di riferimento del trading range. Ad esempio, si può notare che il prezzo successi supportano verso la sinistra del grafico qui sotto. A questo punto è necessario attendere la fine del periodo di tempo corrente per verificare che questo livello non è violato confermando che il prezzo ha rimbalzato contro di essa prima di procedere verso l'alto. Ora si dovrebbe attivare una chiamata binario opzione in base alla USDCHF con il tempo di scadenza che è etichettato sul grafico qui sotto. Prevedono che il payout ratio del vostro nuovo commercio è 75 il rimborso è 10 e si scommettere 1.000. Di conseguenza, al punto di iniziazione che puoi perdere più di quanto si otterrà come rapporto sinistri-to-win è 900: 750. Ora si dovrebbe aspettare fino a prezzo sale verso la parte superiore della gamma e colpisce il livello di resistenza, come dimostrato nel mezzo del grafico. Anche in questo caso, attendere fino alla fine del periodo di tempo corrente per confermare che questo livello tiene e il prezzo rimbalza verso il basso. Ora è possibile completare la straddle aprendo un opzione binaria PUT utilizzando il USDCHF come attività sottostante. In effetti, le opzioni binarie put e call a cavallo della linea di riferimento che viene visualizzato sul grafico di cui sopra. Molto importante, scommettere l'importo identico e selezionare lo stesso tempo di scadenza come avete fatto per la vostra chiamata originale opzione binaria. Con istigare questa strategia, si hanno notevolmente migliorato il rapporto premio-a-rischio. Questo è dovuto al fatto che avrebbe creato una finestra di opportunità che spaziano tra i livelli di supporto e resistenza presentati sul grafico di cui sopra. Dovrebbe prezzo ora terminare entro questa finestra in scadenza allora si sarà raccogliere una doppia vincita da entrambe le opzioni si concluderà in the money. Al contrario, se il prezzo è al di fuori di questo intervallo al momento della scadenza, allora la vincita del commercio vincente sarà quasi nega la perdita del perdente. In effetti, il rapporto sinistri-to-win sarebbe ora 150: 1500, che è un miglioramento sostanziale. Come progettare una strategia di congiunzione alla progettazione di strategie efficaci a cavaliere, molti commercianti analizzano le classifiche di trading settimanali di attività al fine di individuare quelli che sono trading range con fondi chiaramente distinguibili e top. Sono particolarmente interessati a tali attività che espongono tali livelli contro cui prezzo ha rimbalzato contro numerose volte. Una volta che compiono questo compito, che poi si collegano i picchi consecutivi per creare resistenze e avvallamenti successivi per la produzione di supporti. Sarà quindi in grado di rilevare le opportunità commerciali di qualità ogni volta che rimbalza di prezzo nei confronti di questi livelli. Un punto molto importante che si deve apprezzare ogni volta che si utilizza il straddle è che il prezzo della vostra risorsa selezionata potrebbe rompersi-through un livello di resistenza o supporto. Tuttavia, molto spesso tali eventi solo si traducono in Fakeouts e non si sviluppano in sblocchi genuini. Come tale, è necessario dedicare tempo per imparare a distinguere tra le Truffe e sblocchi. Uno dei modi migliori per raggiungere questo obiettivo è quello di aspettare fino alla fine del tempo-frame corrente, che idealmente dovrebbe essere dal oraria verso l'alto. Se il prezzo del tutto rimbalza contro il livello in questione entro la fine del periodo di tempo selezionato, allora si avrebbe non solo identificato un Fakeout ma sarà in una posizione ottimale per istigare una nuova opzione binaria in possesso di un ottimo rapporto premio-a-rischio . In sintesi, la strategia straddle ha raggiunto lo stato di diventare uno dei preferiti tra tutti i tipi di operatori. Se si impara a sfruttare la versione modificata come spiegato in questo articolo, allora è possibile attivare le combinazioni di mestieri che possiedono eccellenti rapporti win-to-perdita. Questo perché è possibile generare le finestre di opportunità in grado di pagare i rendimenti a due a rischi minimi. Di conseguenza, si sono ben consigliato di indagare i meriti della straddle in modo più approfondito, al fine di massimizzare il potenziale di profitto da trading di opzioni binarie. 2 commenti su ldquoStraddle Strategyrdquo I8217ve cercato di attuare la strategia di straddle nel corso degli ultimi due mesi con scarso successo perché la maggior parte del tempo ho trovato il prezzo continua a muoversi nella direzione opposta del mio primo put o posizione comprare, o una volta ho posto il secondo il commercio sembra improvvisamente iniziare trend dopo un periodo di trading range. Avete qualche consiglio su come evitare queste due situazioni Se uso bande di Bollinger su Metatrader con grafici candlestick dovrei concentrandosi principalmente sul l'attività delle ultime 2-3 ore utilizzando 5-15 min candelabri insieme con i grafici candlestick settimanale a posto mestieri per intervalli di tempo di un'ora Ciao Ronnie, 8216legging8217 in qualsiasi posizione, sia a termine spread, spread azionari, ecc richiede il commerciante per ottenere la prima gamba destra. La seconda tappa è lì per mettere la ciliegina sulla torta. Ad esempio, se si acquista un 8216Over8217 e gli aumenti del mercato poi a un certo punto si potrebbe decidere il rally è esagerato. A quel punto si vorrebbe o Cash Out (Sell) il corso originale, o di essere un po 'più aggressivo si potrebbe acquistare un 8216Under8217 invece. Una volta che avete ottenuto l'Under a bordo ora avete una scelta Tunnel e il ritorno sarebbe molto alto assumendo è finito tra i due colpi. Mi auguro che aiuta Hamish Lascia un commento Cancella risposta Devi essere loggato per inviare un strategie di opzioni comment.10 sapere Troppo spesso, i commercianti saltare nel gioco opzioni con poca o nessuna comprensione di come molte opzioni strategie sono disponibili per limitare il loro rischio e massimizzare il ritorno. Con un po 'di sforzo, tuttavia, gli operatori possono imparare a sfruttare la flessibilità e la potenza completa di opzioni come uno strumento di negoziazione. Con questo in mente, weve messo insieme questa presentazione, che ci auguriamo possa accorciare la curva di apprendimento e il punto è nella giusta direzione. Troppo spesso, i commercianti saltare in gioco opzioni con poca o nessuna comprensione di come molte opzioni strategie sono disponibili per limitare il rischio e massimizzare il ritorno. Con un po 'di sforzo, tuttavia, gli operatori possono imparare a sfruttare la flessibilità e la potenza completa di opzioni come uno strumento di negoziazione. Con questo in mente, weve messo insieme questa presentazione, che ci auguriamo possa accorciare la curva di apprendimento e il punto è nella giusta direzione. 1. covered call A parte l'acquisto di un'opzione call nudo, si può anche impegnarsi in una chiamata di base coperta o comprare-scrittura strategia. In questa strategia, si dovrebbe acquistare i beni a titolo definitivo, e contemporaneamente scrivere (o vendere) un'opzione call su quegli stessi beni. Il volume dei beni di proprietà dovrebbe essere equivalente al numero di attività sottostanti dell'opzione call. Gli investitori spesso utilizzare questa posizione quando hanno una posizione a breve termine e un giudizio neutrale sul patrimonio, e stanno cercando di generare profitti aggiuntivi (attraverso il ricevimento del premio chiamata), o di proteggere contro una potenziale riduzione del valore delle attività sottostanti. (Per informazioni più dettagliate, leggere le strategie chiamata coperta per un mercato in calo.) 2. Mettere sposati in una strategia messa sposato, un investitore che acquista (o attualmente possiede) una particolare attività (come ad esempio le azioni), acquista contemporaneamente una opzione put per una pari numero di azioni. Gli investitori usano questa strategia quando sono bullish sul prezzo beni e desiderano proteggersi contro eventuali perdite a breve termine. Questa strategia funziona essenzialmente come una polizza di assicurazione, e stabilisce un piano qualora il patrimonio prezzo tuffo in modo drammatico. (Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di questa strategia, vedere Put Married: Un rapporto di protezione.) 3. Bull call spread in una strategia di diffusione chiamata toro, un investitore contemporaneamente acquistare opzioni call a uno specifico prezzo di esercizio e vendere lo stesso numero di chiamate in un più alto prezzo di esercizio. Entrambe le opzioni di chiamata avranno lo stesso mese di scadenza e di attività sottostanti. Questo tipo di strategia di diffusione verticale è spesso utilizzato quando un investitore è rialzista e si aspetta un moderato aumento del prezzo del titolo sottostante. (Per ulteriori informazioni, leggere verticale Bull and Bear spread creditizi.) 4. Orso Put diffondere la strategia di diffusione orso put è un'altra forma di diffusione verticale come la diffusione chiamata toro. In questa strategia, l'investitore contemporaneamente l'acquisto di opzioni put a un determinato prezzo di esercizio e vendere lo stesso numero di mette a un prezzo più basso. Entrambe le opzioni sarebbero per la stessa attività sottostante e hanno la stessa data di scadenza. Questo metodo viene utilizzato quando il commerciante è ribassista e si aspetta che il prezzo di attività sottostanti a diminuire. Offre sia i guadagni limitati e le perdite limitate. (Per ulteriori informazioni su questa strategia, Leggi Bear Put Spread:. Un Roaring alternativa alle vendite allo scoperto) 5. Collare protettivo Una strategia di protezione collare viene eseguita con l'acquisto di un'opzione out-of-the-money mettere e la scrittura di un out-of-the opzione allo stesso tempo, per la stessa attività sottostante (come ad esempio le azioni) chiamata - Money. Questa strategia è spesso utilizzato dagli investitori dopo una posizione lunga in un magazzino ha sperimentato notevoli guadagni. In questo modo, gli investitori possono bloccare i profitti senza vendere le loro azioni. (Per ulteriori informazioni su questi tipi di strategie, vedi Non dimenticate il vostro Collare protettivo e come un collare di protezione funziona.) 6. Lungo Straddle Una strategia opzioni lungo straddle è quando un investitore acquisti sia una chiamata e put con lo stesso prezzo di esercizio, sottostante attività e la data di scadenza contemporaneamente. Un investitore spesso utilizzare questa strategia quando lui o lei ritiene che il prezzo dell'attività sottostante si muoverà in modo significativo, ma è sicuro di quale direzione la mossa avrà. Questa strategia permette all'investitore di mantenere i guadagni senza limiti, mentre la perdita è limitata al costo di entrambi i contratti di opzione. (Per ulteriori informazioni, leggere Straddle Strategia Un semplice approccio alla Market Neutral.) 7. Lungo Strangle In una lunga strategia di opzioni di strangolare, l'investitore acquista una chiamata e put con la stessa scadenza e di attività sottostanti, ma con differenti prezzi di esercizio. Il prezzo di esercizio put in genere al di sotto del prezzo di esercizio della call option, e entrambe le opzioni sarà out of the money. Un investitore che utilizza questa strategia ritiene che il prezzo attività sottostanti sperimenterà un grande movimento, ma non è sicuro di quale direzione la mossa avrà. Le perdite sono limitati ai costi di entrambe le opzioni strangola sarà in genere meno costoso che si trova a cavallo perché le opzioni sono acquistati out of the money. (Per ulteriori informazioni, vedere Ottenere una forte presa sul profitto Con strangola.) 8. farfalla diffusa in tutto le strategie fino a questo punto aver richiesto una combinazione di due posizioni o contratti diversi. In una strategia di opzioni spread a farfalla, un investitore si combinano sia una strategia di diffusione toro e una strategia orso diffusione, e utilizzare tre differenti prezzi di esercizio. Ad esempio, un tipo di diffusione farfalla comporta l'acquisto di una chiamata (put) al più basso (più alto) prezzo di esercizio, mentre la vendita di due call (put) opzioni a un più alto (in basso) prezzo di esercizio, e poi uno ultima chiamata (put) opzione ad un ancora più elevato (più basso) prezzo d'esercizio. (Per ulteriori informazioni su questa strategia, leggere Impostazione Profit trappole con farfalla diffonde.) 9. Ferro Condor Una strategia ancora più interessante è l'i ron condor. In questa strategia, l'investitore detiene contemporaneamente una lunga e posizione corta in due diverse strategie di strangolare. Il condor di ferro è una strategia piuttosto complessa che richiede sicuramente tempo per imparare, e la pratica per padroneggiare. (Si consiglia di leggere di più su questa strategia a prendere il volo con un ferro Condor. Qualora si affollano ferro condor e provare la strategia di persona (rischio-libero) utilizzando il simulatore Investopedia.) 10. Iron Butterfly La strategia scelta finale dimostreremo qui è la farfalla di ferro. In questa strategia, un investitore combinerà sia uno straddle lungo o corto con il contestuale acquisto o la vendita di un strangolamento. Anche se simile a uno spread a farfalla. questa strategia differisce perché utilizza entrambe le chiamate e put, invece di uno o l'altro. Profitti e perdite sono entrambi limitati all'interno di un intervallo specifico, in funzione dei prezzi di esercizio delle opzioni utilizzate. Gli investitori spesso utilizzare le opzioni out-of-the-money, nel tentativo di tagliare i costi, limitando il rischio. (Per capire questa strategia di più, leggere ciò che è un'opzione Iron Butterfly Strategy) Articoli correlati Un tipo di struttura di compensazione che i gestori di hedge fund tipicamente impiegano in cui una parte del compenso è basato sulle prestazioni. Una protezione contro la perdita di reddito che risulterebbe se l'assicurato è deceduto. Il beneficiario di nome riceve il. Una misura del rapporto tra un cambiamento nella quantità richiesta a un particolare buona e una variazione del suo prezzo. Prezzo. Il valore di mercato totale in dollari di tutto ad un company039s azioni in circolazione. La capitalizzazione di mercato è calcolato moltiplicando. Frexit abbreviazione di quotFrench exitquot è uno spin-off francese del termine Brexit, che è emerso quando il Regno Unito ha votato per. Un ordine con un broker che unisce le caratteristiche di ordine di stop con quelli di un ordine limite. Un ordine di stop-limite sarà.