Volatilità Trading Strategie Forex

Come si usa Rapporto volatilità per la creazione di una strategia di trading forex Il rapporto di volatilità può essere utilizzato quando si analizza coppie di valute più o meno allo stesso modo in cui le scorte. Un commerciante del forex può essere utilizzato per tenere traccia la volatilità sta cambiando rispetto a periodi di tempo passati. In teoria, questo dovrebbe consentire al professionista di individuare sblocchi in modo più chiaro. Un'intera strategia non può essere creato sulla base di segnali con rapporto di volatilità, ma può essere utile per confermare possibili punti di ingresso e di uscita. Può essere difficile da applicare rapporti tecnici del mercato azionario per il mercato dei cambi di valuta estera. Il mercato del forex è enorme, liquido e altamente attivi i suoi più difficile creare rapporti statici che tengono significato per ogni momento utilizzabile nel forex. Il rapporto di volatilità e il rapporto di volatilità Average True Range Jack Schwagers è una derivazione del Average True Range (ATR). che è diventato il metodo più ampiamente applicato per valutare la volatilità del prezzo delle azioni. Il rapporto di volatilità prende una attività correnti vera gamma e lo divide per l'ATR in un periodo di tempo specifico. Quando il rapporto di volatilità restituisce valori oltre un certo punto (normalmente 0,5), viene generato un segnale di potenziale rottura. Applicazione nei contratti Forex mercato valutario sono negoziati 24-7, il che rende meno probabile che sblocchi si verificano improvvisamente e in modo pulito. Ciò non significa che il rapporto di volatilità è neanche applicabile al mercato forex, ma significa che i commercianti di stock potrebbero ricevere più valore da esso. Forse il miglior uso del rapporto di volatilità è come strumento di conferma. Può essere utilizzato per sostenere gli indicatori di volume per contribuire a rassodare entrata e uscita punti. Ad esempio, una coppia di valute che sta vivendo un aumento di volume e ha un rapporto di volatilità cifra di 0,5 sarebbe considerato principale per una voce. Una teoria economica della spesa totale per l'economia e dei suoi effetti sulla produzione e l'inflazione. economia keynesiana è stato sviluppato. Una partecipazione di un bene in un portafoglio. Un investimento di portafoglio è realizzato con l'aspettativa di guadagnare un ritorno su di esso. Questo. Un rapporto sviluppato da Jack Treynor che misura i rendimenti ottenuti, superiori a quelle che avrebbero potuto essere guadagnati su un privo di rischio. Il riacquisto delle azioni in circolazione (riacquisto) da parte di una società al fine di ridurre il numero di azioni sul mercato. Aziende. Il rimborso fiscale è un rimborso sulle tasse pagate ad un individuo o famiglia quando l'onere fiscale effettivo è inferiore alla quantità. Il valore monetario di tutti i beni finiti e servizi prodotti all'interno di un confini country039s in un determinato tempo period. Forex Volatility Trading Playbook Il mercato forex supporta una comunità di commercianti indipendenti di successo che hanno sviluppato strategie che funzionano durante il cambiamento delle condizioni di mercato vincente. strategie seguono il trend sono molto popolari tra i neofiti, ma i commercianti veterani guadagnano veramente loro mantenere durante i periodi di volatilità. Questo articolo raccoglie e riassume alcuni commercianti di vecchia data forex strategie di trading di volatilità che possono vincere anche quando i mercati sono volatili. In effetti, le strategie nel playbook volatilità commercio funzionano meglio nei periodi in cui i guadagni provenienti da sistemi trend-following molto indietro. Forex trading di volatilità Per definizione, la volatilità significa che i prezzi salgono e scendono rapidamente, e non mostrano una chiara direzione o tendenza. sistemi di trading di volatilità incentrato successo di solito presentano queste caratteristiche: Sulla base di volatilità o sblocchi dai canali o intervalli Compravendite sono sistemi di trading a breve termine sono molto esigente con i commerci, e di solito sono fuori dal mercato Vinci una percentuale elevata di mestieri Guadagna solo una piccola - to-modesto profitto per il commercio Approfittate di piccoli spostamenti, invece di grandi mosse ben progettato sistemi di trading meccanico in grado di anticipare e approfittare delle variazioni di volatilità, quindi uscire i mestieri senza dare indietro i profitti aperte. Antenna strategia di trading stop-and-reverse Alcuni commercianti di forex sfruttare la potenza della volatilità da trading sistemi tempo-prezzo parabolici. In primo luogo introdotto dal commerciante leggendario J. Welles Wilder Jr. le paraboliche strategie di trading stop-and-reverse capitalizzare inversioni dei prezzi. Indicatori paraboliche aiutano a determinare la direzione dei movimenti dei prezzi una valuta pair8217s nonché indicare quando la tendenza è destinata a cambiare e un'inversione dei prezzi è imminente. Questi indicatori funzionano bene per determinare entrambi i punti di entrata e di uscita nei mercati valutari volatili, dal momento che i prezzi tendono a rimanere all'interno di curve paraboliche durante tendenze. Quando i prezzi si muovono selvaggiamente, indicatori parabolici possono contribuire a mostrare la direzione o il cambiamento di tendenza. parabolici strategie di stop-and-reverse di successo sono anche il tempo focalizzato: Il sistema di trading meccanico pesa i potenziali guadagni contro la quantità di tempo la posizione deve essere tenuta in modo da avere le migliori possibilità di ottenere quei guadagni. Se si utilizza un sistema di scambio parabolica puro, il commerciante del forex sarebbe sempre in un determinato mercato, sia lungo o corto. Ad esempio, quando l'indicatore parabolico genera un segnale di acquisto, viene immesso il commercio. Poi, quando la tendenza comincia ad invertire la posizione lunga è chiusa e una nuova breve viene aperto allo stesso tempo. Eppure, allo scopo di ridurre il numero di Quick shake-out dal whipsaws volatilità, la maggior parte commercianti paraboliche filtrare i loro segnali di trading utilizzando uno schermo volume degli scambi, nonché una serie di altri indicatori. commercio parabolica applicazione Le modalità di negoziazione parabolici di base sono semplici Per i segnali lunghi, il sistema di scambio meccanico acquista quando il prezzo della moneta pair8217s raggiunge un punto parabolica al di sopra del prezzo di mercato, e il volume degli scambi è superiore al cinque barra mobile semplice volume medio di scambi . Al fine di un segnale di trading da confermare per questa strategia di trading parabolica, entrambi i parametri devono essere vere nello stesso tempo-bar. Ecco le regole di configurazione, entrata e di uscita generali paraboliche utilizzate da diversi commercianti di forex di successo: calcolare i punti parabolici calcolare il 5 bar media mobile semplice (5 SMA) del volume di scambio per le voci lunghe, il sistema acquista quando il prezzo raggiunge un parabolica punto superiore al prezzo di mercato, purché il volume è superiore alla media mobile di 5 bar Per voci breve, il sistema vende breve quando un prezzo tocca il basso punto parabolico sotto prezzi di mercato correnti, purché il volume di scambio è superiore al 5 bar media mobile per uscire da un lungo scambio, il sistema liquida la posizione quando i punti parabolici declinano per uscire da un breve scambio, il sistema copre la posizione quando i punti parabolici salgono per impostare il trailing stop per un lungo posizione, il sistema utilizza i punti parabolici al di sotto del prezzo di mercato corrente per impostare un trailing stop per un breve scambio, il sistema utilizza punti parabolici di sopra del prezzo di mercato corrente commercianti Savvy spesso fissati gli obiettivi di profitto di questo tipo, ad esempio: 70 pips per GBPUSD o 60 pip per EURUSD quando le negoziazioni un lasso di tempo di 4 ore o 200 pips per EURUSD o 250 pips per GBPUSD quando le negoziazioni di una strategia di breakout canale di volatilità periodo di tempo ogni giorno Molti commercianti di forex di successo utilizzano strategie di canale breakout alimentati dalla volatilità. Ecco gli indicatori di base e le regole di negoziazione per una semplice strategia di canale di breakout che funziona per le coppie di valute particolarmente volatili sulle strutture di tempo di 15 minuti o più alto: 30 ATR (l'intervallo Average True oltre 30 periodi di tempo) con 5 EMA (l'esponenziale media su 5 periodi) 15 ATR con 5 EMA 30 EMA (media esponenziale oltre 30 periodi Moving) alta Per iscrizioni lunghi in movimento, il sistema acquista quando il prezzo chiude al di sopra della banda EMA superiore e il 30 ATR è superiore al 5 EMA Per breve voci, il sistema vende breve quando il prezzo chiude sotto la banda EMA inferiore e il 30 ATR è maggiore del 5 EMA il sistema commerciale imposta la stop-loss sulla banda EMA inferiore per posizioni lunghe, e sulla banda EMA superiore per breve posizioni con la messa a punto, la strategia può realizzare la strategia di breakout doppio canale obiettivi di profitto Volatilità Altri commercianti di forex abbastanza aggressivi che si specializzano in guadagni di raccolta da prezzi di valuta in particolare volatili utilizzare una strategia di canale di breakout simile, ma doppia. Di seguito sono riportati gli indicatori di trading di base e le regole per una strategia doppio canale di breakout che funziona bene per le coppie di valute volatili: 11 Relative Strength Index (RSI) a livelli di 35 e 65 Il sistema di trading meccanico acquista quando il 5 EMA alta è maggiore del 20 EMA alto e il 11 RSI è maggiore di 65 il sistema vende breve quando il 5 EMA alta è inferiore al 20 EMA alto e il 11 RSI è inferiore a 35 Se la gamma iniziale negoziazione bar configurazione è più del doppio del valore del precedente bar, il sistema di scambio diminuisce il commercio il sistema di negoziazione imposta la stop-loss alla banda inferiore del 5 EMA per lunghi mestieri, e alla fascia superiore del 5 EMA per le posizioni corte obiettivi di profitto aggressivo può essere impostato strategia di trading Forex per estreme commercianti di volatilità Forex che prosperano sulla volatilità, ci sono molte opportunità di trading profittevoli. Qui di seguito è una semplice strategia forex trading di volatilità. Quando una lunga candela appare durante una sessione di negoziazione, cioè quando un tempo intraday barra ha un raggio maggiore del precedente time-bar, può essere l'impostazione per un commercio. candele lunghe sono un segno che la volatilità è aumentata, e che un cambiamento di tendenza potrebbe essere imminente. Spesso, dopo una grande candela una nuova tendenza può sviluppare, o la tendenza precedente può diventare più forte. E, la tendenza sarà solitamente muovendo nella stessa direzione del movimento del prezzo del tempo-bar quando la lunga candela accaduto. Quando si verifica una lunga candela, se quella candela rompe l'alto o basso della sessione di negoziazione allora il prezzo probabilmente continuerà a muoversi nella stessa direzione. regole di negoziazione per la strategia estrema volatilità Una candela o intraday time-bar che è molto più grande rispetto a qualsiasi candele precedenti durante la sessione, ma non ha ancora raggiunto 100 pips nella gamma totale Quella stessa lunga candela è anche ora stabilendo un nuovo massimo intraday Per le voci lunghe , il sistema di scambio acquista a 1 pip sopra l'alto del prezzo di candele precedenti per voci breve, il sistema vende breve a 1 pip sotto il basso del prezzo di candele precedenti per anela, la stop-loss è fissato a 1 pip sotto il minimo della candela di entrata per pantaloncini, la stop-loss è impostato 1 pip sopra il massimo degli obiettivi ingresso candela di profitto sono impostati in base alle vicine livelli di supporto e resistenza e 'importante notare che ogni ordine di entrata deve essere posto solo dopo il termine di decadenza contenente la lunga candela è stata completata, e il commerciante deve utilizzare almeno un altro indicatore per confermare il segnale prima di entrare in una strategia di canale di breakout commercio ATR Alcuni commercianti di forex che si specializzano nelle strategie di volatilità focalizzato si basano su indicatori che utilizzano Average true Range (ATR) . Il sistema di negoziazione determina il punto medio del canale ATR calcolando la media mobile esponenziale (EMA) dei prezzi di chiusura termini barre, utilizzando un numero di periodi di tempo definito dal parametro vicino periodi medi. Quando la volatilità spinge il prezzo in valuta fuori di questo canale, la sblocchi sono facili da scambiare. Questa strategia di trading volatilità è simile ad una strategia breakout Bollinger band, tranne che si basa su ATR invece di deviazione standard come misura della volatilità per definire la larghezza delle bande o canali. Le regole di negoziazione di questo tipo di strategia di volatilità sono semplici. ATR per 20 time-bar EMA dei prezzi di ogni tempo-bar per le voci lunghe, chiusura quando l'ultimo prezzo di un termine di prescrizione attraversa nel medio-banda del canale ATR sistema commerciale acquista sul aperta la prossima volta - Bar Per le voci breve, quando l'ultimo prezzo di un periodo di tempo attraversa la metà di banda del canale ATR sistema vende corto sulla aperta delle prossima volta-bar ordini stop-loss sono impostate 2 pips al di sotto o al di sopra della prima fascia del canale ATR il sistema di trading fissa obiettivi di profitto in base alle vicine livelli di supporto-resistenza ATR strategia di canale di breakout con frattali commercianti di Forex utilizzare anche gli indicatori frattali con negoziazione volatilità. Qui di seguito è una strategia semplice basandosi su canali ATR per segnalare sblocchi, e l'utilizzo di frattali per determinare i punti di ingresso e di uscita ottimali. Quando ATR è maggiore rispetto alla media 130-periodo e l'EMA è maggiore rispetto alla media 9-periodo, segnali di trading possono essere confermati quando ATR è inferiore a 130 Andor EMA è inferiore alla media 9-periodo, non commerciali indicatori Fractal per mostrare ordini probabile entrata gamma di strappo sono impostati 1 pip sopra o sotto la rottura gamma Enter lungo quando ATR è maggiore di 130 e superiore al 9 EMA e frattali confermano la rottura verso l'alto Inserire breve quando l'ATR è maggiore di 130 e maggiore della 9 EMA e indicatori frattale confermano i ribasso ordini stop-loss breakout sono impostati per essere attivato ifwhen prezzo coppie di valute tocca il lato opposto della gamma il sistema commerciale chiude automaticamente la posizione quando la volatilità diminuisce, per esempio, se il ATR va sotto 14 EMA Fissare obiettivi di profitto in un rapporto di circa 1: 3 in base ai livelli di stop-loss in modo, per esempio, se le stop-perdite sono 30 pips, quindi il target di profitto è impostato a 40 Pip metri Volatilità commercianti di Forex a volte usano metri di volatilità, come l'indicatore Volameter per i segnali di trading intraday. Questi indicatori di volatilità riflettori zone di ipercomprato e ipervenduto. Le regole di negoziazione variano a seconda dell'indicatore. Qui di seguito sono la configurazione di base e le regole che alcuni operatori utilizzano con la Volameter, un metro di volatilità popolare. Trading Regole Un commercio lunga viene segnalata quando il valore dell'indicatore zona overboughtoversold raggiunge o interruzioni attraverso un livello di -8 Inserire il commercio lungo quando l'indicatore overboughtoversold raggiunge un livello di -4 inserendo un ordine di acquisto-on-open al la prossima volta-bar a breve commercio viene segnalato quando l'indicatore overboughtoversold raggiunge un livello di 8 Inserire il commercio breve quando l'indicatore tocca overboughtoversold o interruzioni attraverso il livello di 4 Effettuando un ordine per vendere-on-aperto la prossima volta-bar Impostare ordini stop-loss da attivare a 1 pip al di sopra o al di sotto del prezzo indicato quando l'indicatore overboughtoversold raggiunge un livello di -8 o 8, a seconda che il commercio sia obiettivi lunghi o corti Set di profitto in base ai livelli supportresistance vicine e punti di articolazione volatilità crea un sacco di opportunità di trading forex ci sono un sacco di buone strategie di trading di volatilità nel Forex Playbook. Gli operatori dovrebbero accogliere la volatilità a causa delle opportunità redditizie disponibili durante le sessioni di negoziazione che dispongono di grandi fasce di prezzo. Con un'adeguata gestione del rischio, la volatilità è un migliore amico commercianti di forex. È la volatilità di un amico o un nemico del vostro systemHow commerciale di negoziazione esistenti Volatilità 8211 stile Chuck Norris Quando trading di opzioni, uno dei concetti più difficili per gli operatori principianti per imparare è la volatilità, e in particolare come il commercio volatilità. Dopo aver ricevuto numerose e-mail da parte di persone per quanto riguarda questo argomento, ho voluto prendere uno sguardo in profondità alla volatilità opzione. Spiegherò ciò che la volatilità opzione è e perché è importante. Ill anche discutere la differenza tra volatilità storica e volatilità implicita e come è possibile utilizzare questo nel tuo trading, inclusi esempi. Ill poi un'occhiata ad alcune delle principali strategie di opzioni di trading e di come l'aumento e la volatilità cadere li riguardano. Questa discussione vi darà una comprensione dettagliata di come è possibile utilizzare la volatilità nel tuo trading. Option Trading VOLATILITÀ SPIEGATO volatilità opzione è un concetto chiave per i commercianti di opzione e anche se sei un principiante, si dovrebbe cercare di avere almeno una conoscenza di base. La volatilità opzione viene riflessa dal simbolo greco Vega che viene definito come la quantità che il prezzo di un'opzione modifiche rispetto a un 1 variazione volatilità. In altre parole, una delle opzioni Vega è una misura dell'impatto delle variazioni della volatilità sottostante sul prezzo dell'opzione. Tutto il resto è uguale (nessun movimento del prezzo delle azioni, i tassi di interesse e nessun passaggio del tempo), i prezzi delle opzioni aumenterà se vi è un aumento della volatilità e diminuire, se vi è una diminuzione della volatilità. Pertanto, è ovvio che gli acquirenti di opzioni (quelli che sono lunghi sia le chiamate o put), potranno beneficiare di una maggiore volatilità e venditori potranno beneficiare di una diminuzione della volatilità. Lo stesso si può dire per gli spread, spread di debito (commercio dove si paga per inserire il commercio) potranno beneficiare di una maggiore volatilità mentre gli spread di credito (si riceve denaro dopo aver piazzato il commercio) beneficeranno di una diminuzione della volatilità. Ecco un esempio teorico per dimostrare l'idea. Let8217s guardano uno stock al prezzo di 50. Considerate un'opzione call a 6 mesi con un prezzo di esercizio di 50: se la volatilità implicita è di 90, il prezzo dell'opzione è 12.50 Se la volatilità implicita è 50, il prezzo dell'opzione è 7.25 Se l'implicita la volatilità è 30, il prezzo dell'opzione è 4.50 In questo modo si dimostra che, maggiore è la volatilità implicita, più alto è il prezzo dell'opzione. Qui sotto potete vedere tre schermate che riflettono una semplice chiamata a lunga at-the-money con 3 diversi livelli di volatilità. La prima immagine mostra la chiamata come è ora, senza alcun cambiamento della volatilità. Si può vedere che il pareggio corrente con 67 giorni di scadenza è 117.74 (prezzo SPY corrente) e se lo stock è salito oggi a 120, si avrebbe 120.63 in profitto. La seconda immagine mostra la chiamata stessa chiamata, ma con un 50 aumento della volatilità (questo è un esempio estremo per dimostrare il mio punto). Si può vedere che il pareggio corrente con 67 giorni di tempo per la scadenza è ora 95.34 e se lo stock è salito oggi a 120, si avrebbe 1,125.22 in profitto. La terza immagine mostra la chiamata stessa chiamata, ma con un 20 diminuzione della volatilità. Si può vedere che il pareggio corrente con 67 giorni di tempo per la scadenza è ora 123.86 e se lo stock è salito oggi a 120, si avrebbe una perdita di 279,99. Perché è importante Uno dei motivi principali per la necessità di comprendere la volatilità opzione, è che vi permetterà di valutare se le opzioni sono a buon mercato o costoso confrontando Volatilità Implicita (IV) per Volatilità storica (HV). Di seguito è riportato un esempio della volatilità storica e volatilità implicita per AAPL. Questi dati si possono ottenere gratuitamente molto facilmente da ivolatility. Si può vedere che, al momento, AAPLs volatilità storica era tra 25-30 per gli ultimi 10-30 giorni e l'attuale livello di volatilità implicita è di circa 35. In questo modo si dimostra che gli operatori si aspettavano grandi mosse in AAPL andando in agosto 2011. si può anche vedere che gli attuali livelli di IV, sono molto più vicini alla alta 52 settimane di 52 settimane basso. Questo indica che questo era potenzialmente un buon momento per guardare strategie che beneficiano di una caduta in IV. Qui siamo di fronte a questa stessa informazione mostrata graficamente. Si può vedere c'era un enorme picco a metà ottobre 2010. Ciò ha coinciso con un calo di 6 AAPL prezzo delle azioni. Gocce come questo indurre gli investitori a diventare timorosi e questo livello elevato di paura è una grande occasione per i commercianti di opzioni per raccogliere premio aggiuntivo tramite strategie di vendita netti quali spread creditizi. Oppure, se tu fossi un titolare di AAPL magazzino, è possibile utilizzare il picco di volatilità come un buon momento per vendere alcune chiamate coperti e raccogliere più reddito di quanto si farebbe normalmente per questa strategia. In genere quando si vede IV punte di questo tipo, che sono di breve durata, ma essere consapevoli che le cose possono e peggiorare, come ad esempio nel 2008, quindi appena non dare per scontato che la volatilità tornerà a livelli normali nel giro di pochi giorni o settimane. Ogni strategia di opzione ha un valore greca associata noto come Vega, o la posizione Vega. Pertanto, i livelli di volatilità implicita cambiano, ci sarà un impatto sulle prestazioni strategia. strategie Vega positivo (come lunghi put e call, backspreads e lunghe stranglesstraddles) fanno meglio quando i livelli di volatilità implicita aumentano. strategie Vega negativi (come brevi put e call, si diffonde rapporto e strangola breve straddle) fanno meglio quando i livelli di volatilità implicita cadono. Chiaramente, sapendo dove i livelli di volatilità implicita sono e dove sono suscettibili di andare dopo che avrete collocato un commercio può fare la differenza nel risultato della strategia. Volatilità storica E volatilità implicita Sappiamo volatilità storica è calcolata misurando le scorte movimenti dei prezzi passati. È una figura conosciuta in quanto si basa sui dati storici. Io voglio entrare nei dettagli di come calcolare HV, in quanto è molto facile da fare in Excel. I dati sono prontamente disponibili per voi in ogni caso, in modo da genere non sarà necessario per calcolare da soli. Il punto principale che dovete sapere è che, in generale le scorte che hanno avuto grandi oscillazioni di prezzo in passato si hanno alti livelli di volatilità storica. Come commercianti di opzioni, siamo più interessati a come volatile, uno stock è probabile che sia per tutta la durata del nostro commercio. Volatilità storica darà qualche guida a come volatile, un titolo è, ma che c'è modo di prevedere volatilità futura. Il meglio che possiamo fare è stimare e questo è dove Vol implicita entra. 8211 Volatilità Implicita è una stima, fatta da operatori professionali e market maker del futuro volatilità di un titolo. Si tratta di un elemento chiave nei modelli di opzioni di prezzo. 8211 Il modello Black Scholes è il modello di prezzo più popolare, e mentre io won8217t vado in il calcolo in dettaglio in questa sede, che si basa su alcuni ingressi, di cui Vega è il più soggettivo (come la volatilità futura non può essere conosciuto) e, quindi, dà noi le maggiori possibilità di sfruttare la nostra visione della Vega rispetto ad altri operatori. 8211 Volatilità Implicita tiene conto di tutti gli eventi che sono noti per essere che si verificano durante la vita dell'opzione, che potrebbero avere un impatto significativo sul prezzo del titolo sottostante. Questo potrebbe includere e annuncio degli utili o il rilascio dei risultati della sperimentazione farmaco per una società farmaceutica. Lo stato attuale del mercato generale è inoltre integrato nel Vol implicita. Se i mercati sono calmi, le stime di volatilità sono bassi, ma durante i periodi di stime della volatilità di stress di mercato saranno sollevate. Un modo molto semplice per tenere d'occhio i livelli di mercato generali di volatilità è quello di monitorare l'indice VIX. Come trarre vantaggio da trading volatilità implicita Il modo in cui mi piace approfittare da trading volatilità implicita è attraverso Ferro Condors. Con questo commercio si sta vendendo un OTM di chiamata e di un Put OTM e l'acquisto di una chiamata più lontano verso l'alto e l'acquisto di una put più lontano verso il basso. Vediamo un esempio e supponiamo abbiamo posto la seguente commercio oggi (ottobre 14,2011): Vendi 10 Nov 110 SPY mette 1.16 Acquista 10 Nov 105 SPY mette 0,71 Sell 10 Nov 125 SPY chiamate 2.13 Acquista 10 Nov 130 SPY chiamate 0.56 Per questo commercio, avremmo ricevuto un credito netto di 2.020 e questo sarebbe il profitto sul commercio se SPY finisce tra i 110 e 125 alla scadenza. Vorremmo anche trarre profitto da questo commercio se (a parità di), volatilità implicita cade. La prima immagine è il diagramma profitto per il commercio di cui sopra subito dopo è stato collocato. Si noti come siamo a corto di Vega -80,53. Questo significa, la posizione netta beneficerà di una caduta nel Vol implicita. La seconda immagine mostra il diagramma payoff potrebbe apparire come se ci fosse un calo di 50 vol implicita. Questo è un esempio abbastanza estremo lo so, ma dimostra il punto. L'indice di volatilità CBOE mercato o 8220The VIX8221 come è più comunemente chiamata è la migliore misura della volatilità generale del mercato. Si è a volte indicato anche come l'indice della paura in quanto è un proxy per il livello di paura nel mercato. Quando il VIX è alto, c'è un sacco di paura nel mercato, quando il VIX è basso, si può indicare che gli operatori di mercato sono compiacenti. Come i commercianti di opzione, possiamo monitorare il VIX e usarlo per aiutarci nelle nostre decisioni di trading. Guarda il video qui sotto per saperne di più. Ci sono una serie di altre strategie che è possibile quando le negoziazioni volatilità implicita, ma condor ferro sono di gran lunga la mia strategia preferita per usufruire di alti livelli di vol implicita. La tabella seguente mostra alcuni dei principali strategie di opzioni e la loro esposizione Vega. Mi auguro che hai trovato utile questa informazione. Fatemi sapere nei commenti qui sotto quello che la strategia preferita è per lo scambio di volatilità implicita. Ecco per il vostro successo Il video seguente illustra alcune delle idee di cui sopra in modo più dettagliato. Sam Mujumdar dice: Questo articolo è stato così buono. E ha risposto molte domande che ho avuto. Molto chiaro e spiegato in inglese semplice. Grazie per l'aiuto. Stavo cercando di capire gli effetti di Vol e come usarlo a mio vantaggio. Questo davvero mi ha aiutato. Io ancora vorrei chiarire una domanda. Vedo che Netflix Feb 2013 opzioni Put hanno la volatilità a 72 o giù di lì, mentre il gen 75 Opzione Put vol è di circa 56. Stavo pensando di fare un OTM diffusione calendario inversa (avevo letto su di esso) Tuttavia, il mio timore è che il Jan opzione scadrebbe il 18 e il vol per febbraio sarebbe ancora lo stesso o di più. Posso commerciare solo spread nel mio account (IRA). Non posso lasciare che l'opzione nudo fino al vol scende dopo i guadagni su 25 gennaio Può essere dovrò rotolare il mio tempo per March8212but quando il drops8212- vol. Se compro un tre mesi un'opzione call SampP ATM in cima a uno di quei picchi vol (capisco Vix è il vol implicita sul SampP), come faccio a sapere che cosa ha la precedenza sulla mia PL. 1.) Io profitto sulla mia posizione da un rialzo del sottostante (SampP) o, 2.) perderò la mia posizione da un incidente della volatilità Hi Tonio, ci sono un sacco di variabili in gioco, dipende da quanto lontano lo stock si muove e in che misura le gocce IV. Come regola generale, comunque, per un lungo ATM chiamata, l'aumento nel sottostante avrebbe l'impatto maggiore. Ricorda: IV è il prezzo di un'opzione. Si desidera acquistare put e call quando IV è inferiore al normale, e vendere quando IV sale. L'acquisto di una chiamata ATM in cima a un picco di volatilità è come aver atteso per la vendita alla fine prima di andare shopping8230 In realtà, si può anche aver pagato SUPERIORE al 8220retail, 8221 se il premio pagato è stato al di sopra del valore di Black-Scholes 8220fair 0,8221 d'altra parte, i modelli di valutazione delle opzioni sono regole pratiche: le scorte vanno spesso molto superiore o inferiore a quanto è successo in passato. Ma it8217s un buon punto di partenza. Se si possiede una chiamata 8212 dicono AAPL C500 8212 e, anche se il prezzo delle azioni di è invariato il prezzo di mercato per l'opzione appena passato da 20 dollari a 30 dollari, è appena vinto su un gioco puro IV. Buona lettura. Apprezzo la completezza. I don8217t capire come una variazione della volatilità colpisce la redditività di un Condor dopo you8217ve collocato il commercio. Nell'esempio precedente, il 2.020 credito che ha guadagnato di avviare l'affare è l'importo massimo che potrà mai vedere, e si può perdere tutto 8212 e molto di più 8212 se prezzo delle azioni sale al di sopra o al di sotto i pantaloncini. Nel tuo esempio, perché si possiede 10 contratti con una gamma di 5, si dispone di 5.000 di esposizione: 1,000 azioni a 5 dollari ciascuno. Il tuo max out-of-pocket perdita sarebbe di 5.000 meno l'apertura di credito di 2.020 o 2.980. Lei non potrà mai, mai, mai avere un profitto superiore a quello 2020 è stato aperto con una perdita o peggiore del 2980, che è così male come si può eventualmente ottenere. Tuttavia, il movimento magazzino reale è completamente non-correlato con IV, che hanno soltanto i commercianti di prezzo stanno pagando in quel momento nel tempo. Se avete ottenuto il vostro 2,020 credito e il IV sale di un fattore di 5 milioni, non vi è nulla effetto sulla vostra posizione di cassa. Significa solo che i commercianti stanno pagando 5 milioni di volte di più per lo stesso Condor. E anche a quei livelli IV alti, il valore della vostra posizione aperta in un range tra il 2020 e il 2980 8212 100 guidato dal movimento del titolo sottostante. Le opzioni ricordate sono contratti per comprare e vendere azioni a determinati prezzi, e questo ti protegge (a un condor o altro commercio credit spread). Aiuta a capire che la volatilità implicita non è un numero che Wall Street venire con una chiamata in conferenza o di un bordo bianco. Le formule di pricing delle opzioni come Black Scholes sono costruiti per dirti quello che il fair value di un'opzione è nel futuro, sulla base di prezzo delle azioni, il time-to-scadere, dividendi, interessi e storico (cioè, 8220what è realmente accaduto nel corso della year8221 passato) la volatilità. Ti dice che il giusto prezzo previsto dovrebbe essere dire 2. Ma se le persone sono in realtà pagando 3 per tale opzione, si risolve l'equazione all'indietro con V come l'ignoto: 8220Hey la volatilità storica è di 20, ma queste persone stanno pagando come se fosse 308.221 (da qui 8220Implied8221 volatilità) Se IV cade mentre si sta svolgendo il 2.020 di credito, ti dà l'opportunità di chiudere la posizione iniziale e mantenere un po 'del credito, ma sarà sempre essere inferiore al 2.020 hai preso in. That8217s perché chiusura posizione di credito richiederà sempre una operazione di addebito. È can8217t fare soldi sia sul dentro e il fuori. Con un Condor (o ferro Condor che scrive sia Put e Call diffonde sullo stesso titolo) il vostro caso migliore è per lo stock di andare flatline momento in cui si scrive il tuo affare, e si prende la vostra dolce metà fuori per una cena di 2.020. La mia comprensione è che se la volatilità diminuisce, allora il valore del Condor Ferro scende più rapidamente di quanto sarebbe altrimenti, che consente di acquistare indietro e bloccare nel vostro profitto. L'acquisto di nuovo a 50 massimo profitto ha dimostrato di migliorare notevolmente la vostra probabilità di successo. Ci sono alcuni esperti insegnati i commercianti di ignorare il greco di un'opzione come IV e HV. Solo una ragione per questo, tutto il prezzo di opzione è puramente basato sul movimento di prezzo delle azioni o titolo sottostante. Se il prezzo dell'opzione è pessimo o cattivo, abbiamo sempre possibile esercitare il nostro stock option e convertire in azioni che possiamo proprietà o forse li vendono fuori lo stesso giorno. Qual è il suo commento o di vista su esercizio l'opzione ignorando l'opzione greca è il solo con l'eccezione per le azione illiquidi dove i commercianti possono difficile trovare acquirenti per vendere le loro scorte o opzioni. Ho anche notato e osservato che non siamo necessario controllare il VIX al commercio opzione e, inoltre, alcuni titoli hanno i loro personaggi unici e ogni opzione magazzino con catena un'opzione diversa con diversi IV. Come sapete le opzioni di trading avere 7 o 8 scambi negli Stati Uniti e che sono diverse dalle borse. Sono molti operatori diversi nei mercati opzione e con obiettivi diversi e le loro strategie. Io preferisco controllare e piace al commercio opzione titoli con elevato volume di open interest, più il volume opzione, ma il titolo più alto HV rispetto all'opzione IV. Ho anche osservato che un sacco di blue chip, small cap, i titoli a media capitalizzazione di proprietà di grandi istituzioni può ruotare la loro percentuale di possesso e il controllo del movimento di prezzo delle azioni. Se le istituzioni o dark pool (in quanto hanno la piattaforma di trading alternativa senza andare agli scambi scorte normali) detiene una partecipazione azionaria circa 90-99,5 poi il prezzo delle azioni non si muove molto, come MNST, TRIP, AES, THC, DNR, Z , VRTX, GM, ITC, COG, RESI, EXAS, MU, MON, BIIB, ecc, tuttavia, l'attività HFT può anche causare il movimento del prezzo drastico verso l'alto o verso il basso se l'HFT scoperto che le istituzioni tranquillamente o vendere le loro scorte in particolare la prima ora di trading. Esempio: per il credit spread vogliamo basso IV e HV e lento movimento di prezzo delle azioni. Se abbiamo a lungo opzione, vogliamo basso IV nella speranza di vendere l'opzione con elevata IV in seguito soprattutto prima di guadagnare l'annuncio. O forse usiamo diffusione di debito se ci siano lunghe o corte un'opzione diffusa invece di commercio direzionale in un ambiente volatile. Pertanto, è molto difficile generalizzare le cose come magazzino o opzione di scambio quando vengono a strategia di trading opzione o solo le scorte di negoziazione perché alcuni stock hanno diversi valori di beta nelle loro reazioni agli indici ampi di mercato e le risposte alle notizie o eventi a sorpresa . Per Lawrence 8212 È stato: 8220Example: per spread di credito vogliamo basso IV e HV e lento movement.8221 prezzo delle azioni ho pensato che, in generale, si vuole un ambiente IV superiore durante la distribuzione di credit spread trades8230and il contrario per l'addebito spreads8230 Forse I8217m confused8230Please Aiuto a diffondere la buona parola Abbiamo creato questa pagina con questo Grafico volatilità Forex come uno strumento gratuito per voi per guidarvi nel vostro viaggio di trading. Se impiegate strategie di trading a breve termine, come scalping o utilizzare 15 min grafici o meno, poi si vuole fare riferimento regolarmente al grafico volatilità Forex. Questo è dove si ottiene una grande foto di what8217s in movimento ora e what8217s non e di essere in grado di sfruttare la natura volatile della coppia Forex specifica. Ricordatevi di consultare anche l'indicatore ADX per confermare la volatilità. commercianti di breve termine come in genere per entrare in posizione quando vi è una crescente volatilità. Più lunghi termini operatori possono anche utilizzare questa Grafico Volatilità Forex come reference8230 per entrare in posizione quando le coppie stanno avendo la volatilità in diminuzione. Trading mercato volatile richiede pratica Trading sull'ambiente volatili richiede un sacco di pratica, ma può essere un approccio di trading altamente redditizio in quanto si può aumentare il substantially8230 flusso di cassa e in un breve lasso di tempo. La sfida più grande nelle strategie a breve termine per la maggior parte dei commercianti è l'incapacità di controllare la paura e l'avidità. Quando non c'è segnale chiaro, un commercio è preso in ogni caso o quando ci si trova di negoziazione troppo spesso o avere la voglia di commerciare, sai che questo è il momento di un passo davvero indietro e raggruppare le tue emozioni. Tuttavia, essere avvertito, più breve è il periodo di tempo di trading, maggiore è il rischio (o meglio, that8217s a nostro parere). Il modo in cui si desidera utilizzare il grafico Volatilità Forex (sotto) è di cercare le coppie Forex volatili e applicare la vostra strategia. Questa tabella fornisce una buona guida e una panoramica di what8217s volatili o what8217s diventare volatile, in modo da risparmiare tempo prima nemmeno dover fare riferimento al ADX. Se si desidera scambiare sulla volatilità, ma ancora non hanno optato per una strategia, allora forse si può dare un'occhiata a la strategia scalping. It8217s brevissimo termine e it8217s di trading molto veloce. Essere sicuri che si spende abbastanza tempo e la pratica sul proprio conto demo prima di commettere i soldi veri. Chiamiamo questa strategia scalping Forex, 60 Sec Scalping. Aiutateci a diffondere la buona parola di responsabilità C'è sempre un disclaimer in siti web. Ma invece di avere i soliti termini legali redatte da avvocati, siamo solo andando mettere questo in parole povere, come ci piace essere casuale. Dovete sapere che le prestazioni performance passata e futura non sono la stessa cosa. I rendimenti passati è un track record di quanto è successo nella performance passato e il futuro potrebbe essere molto diverso dal rendimento passato. Tutto ciò che ha fatto bene in passato non può fare bene in futuro, chi lo sa, giusto deve usare il buon senso a volte e conoscere che cosa è vero e che cosa è chiaramente una truffa. Per la nostra migliore capacità, abbiamo messo fuori solo prodotti e servizi legit sul nostro sito web. Tu, e tu solo, ha il potere di prendere qualsiasi decisione di investimento. Se non è possibile prendere il rischio, purtroppo, alcuna forma di investimento o di trading non è per voi. E per favore. l'ultima cosa che vogliamo sentire sono lamenta o piagnucolare in quanto riflette solo male su di voi. È necessario capire il rischio nel Forex e sui mercati finanziari prima di farsi coinvolgere.