Rapporto To Mobile Media Metodo Stagionale Index

implementazione foglio di calcolo di destagionalizzazione e di livellamento esponenziale Si è semplice da eseguire destagionalizzazione e adatto ai modelli di livellamento esponenziale utilizzando Excel. Le immagini dello schermo e grafici qui sotto sono tratte da un foglio di calcolo che è stato istituito per illustrare destagionalizzazione moltiplicativa e livellamento esponenziale lineare sui seguenti dati di vendita trimestrali fuoribordo Marine: Per ottenere una copia del file foglio di calcolo in sé, clicca qui. La versione di livellamento esponenziale lineare che verrà utilizzato qui per scopi di dimostrazione è versione Brown8217s, solo perché può essere implementato con una singola colonna di formule e c'è solo uno smoothing costante per ottimizzare. Di solito è meglio utilizzare la versione Holt8217s che ha costanti di livellamento separati per il livello e tendenza. Il ricavato processo di previsione come segue: (i) prima i dati sono destagionalizzati (ii) allora le previsioni vengono generati per i dati destagionalizzati tramite livellamento esponenziale lineare e (iii) infine le previsioni destagionalizzati sono quotreseasonalizedquot per ottenere le previsioni per la serie originale . Il processo di registrazione stagionale avviene nelle colonne D attraverso G. Il primo passo nella regolazione stagionale è quello di calcolare una media mobile centrata (eseguita qui nella colonna D). Questo può essere fatto prendendo la media di due medie a livello di un anno che sono compensate da un periodo rispetto all'altro. (Una combinazione di due compensato medie piuttosto che è necessario un unico media a fini di centraggio quando il numero di stagioni è ancora.) Il passo successivo è quello di calcolare il rapporto di movimento --i. e media. i dati originali diviso per la media mobile in ogni periodo - che viene eseguita qui nella colonna E. (Questo è anche chiamato la componente quottrend-cyclequot del modello, nella misura in cui gli effetti di tendenza e di business del ciclo potrebbero essere considerati tutto ciò che rimane dopo una media di più di un intero anni di dati. ovviamente, i cambiamenti mese per mese, che non sono a causa della stagionalità potrebbe essere determinato da molti altri fattori, ma la media di 12 mesi leviga su di loro in gran parte). il Indice stagionale stimato per ogni stagione viene calcolato prima media di tutti i rapporti di quella particolare stagione, che è fatto in cellule G3-G6 utilizzando una formula AVERAGEIF. I rapporti medi sono quindi riscalati modo che sommano a esattamente 100 volte il numero di periodi in una stagione, o 400 in questo caso, che è fatto in cellule H3-H6. Sotto nella colonna F, formule VLOOKUP sono usati per inserire il valore di indice stagionale appropriata in ogni riga della tabella di dati, secondo il trimestre che rappresenta. La centrato media mobile e dati destagionalizzati finire per assomigliare questo: Si noti che la media mobile si presenta tipicamente come una versione più agevole della serie destagionalizzata, ed è più corto su entrambe le estremità. Un altro foglio di lavoro nello stesso file di Excel mostra l'applicazione del modello di livellamento esponenziale lineare ai dati destagionalizzati, a partire nella colonna G. Un valore per il livellamento costante (alpha) viene inserito sopra la colonna del tempo (qui, nella cella H9) e per comodità è assegnato il nome di intervallo quotAlpha. quot (il nome viene assegnato utilizzando il comando quotInsertNameCreatequot.) il modello LES viene inizializzato impostando i primi due previsioni pari al primo valore effettivo della serie destagionalizzate. La formula usata qui per la previsione LES è il singolo-equazione forma ricorsiva di modello Brown8217s: Questa formula viene immessa nella cella corrispondente al terzo periodo (qui, H15 cellulare) e copiato giù di lì. Si noti che il LES previsioni per il periodo attuale si riferisce alle due osservazioni precedenti e le due errori di previsione precedenti, nonché al valore di alfa. Così, la formula di previsione nella riga 15 si riferisce solo ai dati che erano disponibili nella riga 14 e precedenti. (Naturalmente, se volessimo usare semplice invece di livellamento esponenziale lineare, potremmo sostituire la formula SES qui invece. Potremmo anche utilizzare Holt8217s piuttosto che il modello Brown8217s LES, che richiederebbe altre due colonne di formule per calcolare il livello e la tendenza che vengono utilizzati nella previsione.) gli errori vengono calcolati nella colonna successiva (qui, colonna J) sottraendo le previsioni dai valori reali. L'errore quadratico medio radice è calcolato come la radice quadrata della varianza degli errori più il quadrato della media. (Questo segue dall'identità matematica:. MSE varianza (errori) (media (errori)) 2) Per il calcolo della media e la varianza degli errori in questa formula, i primi due periodi sono esclusi in quanto il modello in realtà non inizia previsione fino il terzo periodo (riga 15 sul foglio di calcolo). Il valore ottimale di alfa può essere trovata o modificando manualmente alfa fino a trovare la RMSE minimo, oppure è possibile utilizzare il quotSolverquot per eseguire una minimizzazione esatto. Il valore di alfa che il Risolutore ha trovato è mostrata qui (alpha0.471). Di solito è una buona idea per tracciare gli errori del modello (in unità trasformate) e anche per calcolare e tracciare le autocorrelazioni a ritardi fino a una stagione. Ecco un grafico serie storica degli errori (destagionalizzati): I autocorrelazioni di errore sono calcolati utilizzando la funzione CORRELAZIONE () per calcolare le correlazioni degli errori con se stessi ritardato da uno o più periodi - i dettagli sono riportati nel modello foglio di calcolo . Ecco un grafico delle autocorrelazioni degli errori ai primi cinque GAL: I autocorrelazioni a ritardi da 1 a 3 sono molto vicini allo zero, ma il picco in ritardo 4 (il cui valore è di 0,35) è un po 'fastidioso - suggerisce che il processo di aggiustamento stagionale non è stato del tutto efficace. Tuttavia, in realtà è solo marginalmente significativa. 95 bande di significatività per testare se autocorrelazioni sono significativamente diversi da zero sono approssimativamente più-o-meno 2SQRT (n-k), dove n è la dimensione del campione e k è il ritardo. Qui n è 38 e k varia da 1 a 5, quindi la radice quadrata di-n-minus-k è di circa 6 per tutti loro, e quindi i limiti per testare la significatività statistica delle deviazioni da zero sono circa plus - o-meno 26, o 0,33. Se si varia il valore di alfa mano in questo modello Excel, è possibile osservare l'effetto sulla serie e trame autocorrelazione degli errori, nonché sull'errore radice-quadratico medio, che verrà illustrato di seguito. Nella parte inferiore del foglio di calcolo, la formula di previsione è quotbootstrappedquot verso il futuro, semplicemente sostituendo le previsioni per i valori effettivi nel punto in cui i dati effettivi si esaurisce - i. e. dove inizia quotthe futurequot. (In altre parole, in ogni cella in cui si avrebbe un valore di dati futuro, viene inserito un riferimento di cella che punta alla previsione fatta per quel periodo.) Tutte le altre formule sono semplicemente copiati dall'alto: Si noti che gli errori di previsioni futuro sono tutti calcolati a zero. Questo non significa che gli errori effettivi saranno pari a zero, ma piuttosto riflette semplicemente il fatto che ai fini della previsione assumiamo che i dati futuri sarà uguale previsioni in media. Le previsioni LES ne derivano per i dati destagionalizzati assomigliano a questo: Con questo particolare valore di alfa, che è ottimale per le previsioni di un periodo a venire, la tendenza proiettata è leggermente verso l'alto, riflettendo la tendenza locale che è stato osservato nel corso degli ultimi 2 anni o giù di lì. Per altri valori di alfa, una proiezione tendenza molto differente potrebbe essere ottenuta. Di solito è una buona idea per vedere cosa succede alla proiezione tendenza a lungo termine, quando alfa è vario, perché il valore che è meglio per la previsione a breve termine non sarà necessariamente il miglior valore per predire il futuro più lontano. Ad esempio, qui è il risultato che si ottiene se il valore di alfa è impostato manualmente 0.25: La tendenza prevista a lungo termine è ora negativo piuttosto che positivo con un valore inferiore di alfa, il modello sta mettendo più peso sui dati più vecchi in la sua stima del livello attuale e la tendenza, e le sue previsioni a lungo termine riflettono la tendenza al ribasso osservata nel corso degli ultimi 5 anni, piuttosto che la più recente tendenza al rialzo. Questo grafico anche illustra chiaramente come il modello con un valore minore di alfa è più lento a rispondere alle quotturning pointsquot nei dati e quindi tende a fare un errore dello stesso segno per molti periodi di fila. I suoi errori di previsione 1-step-ahead sono più grandi, in media, rispetto a quelli ottenuti prima (RMSE del 34,4 invece di 27,4) e fortemente autocorrelato positivamente. Il lag-1 autocorrelazione di 0,56 supera notevolmente il valore di 0,33 sopra calcolato per una deviazione statisticamente significativa da zero. In alternativa al gomito giù il valore di alfa al fine di introdurre più conservatrice in previsioni a lungo termine, un fattore quottrend dampeningquot è talvolta aggiunta al modello per rendere la tendenza prevista appiattirsi dopo alcuni periodi. Il passo finale nella costruzione del modello di previsione è quello di quotreasonalizequot le previsioni LES moltiplicandoli per gli opportuni indici stagionali. Così, le previsioni reseasonalized nella colonna I sono semplicemente il prodotto degli indici stagionali in colonna F e le previsioni LES destagionalizzati nella colonna H. E 'relativamente facile calcolare gli intervalli di confidenza per le previsioni one-step-avanti fatti da questo modello: prima calcolare l'RMSE (errore di root-mean-squared, che è solo la radice quadrata del MSE) e poi calcolare un intervallo di confidenza per la destagionalizzato previsione aggiungendo e sottraendo due volte RMSE. (In generale, un intervallo di 95 confidenza per una previsione di un periodo in anticipo è pari a circa il punto di previsione più-o-meno-due volte la deviazione standard stimata dei errori di previsione, assumendo che la distribuzione di errore è approssimativamente normale e la dimensione del campione è abbastanza grande, diciamo, 20 o più. Qui, il RMSE piuttosto che la deviazione standard del campione degli errori è la migliore stima della deviazione standard degli errori di previsione in futuro, perché ci vuole pregiudizi e variazioni casuali in considerazione.) i limiti di confidenza per la previsione delle variazioni stagionali sono poi reseasonalized. insieme con le previsioni, moltiplicandoli dagli opportuni indici stagionali. In questo caso il RMSE è pari a 27,4 e la previsione destagionalizzato per il primo periodo futuro (Dec-93) è 273,2. in modo che il destagionalizzato 95 intervallo di confidenza è 273,2-227,4 218,4 a 328,0 273.2227.4. Moltiplicando questi limiti per Decembers indice stagionale di 68.61. otteniamo inferiori e superiori limiti di fiducia dei 149,8 e 225,0 intorno al punto di previsione Dic-93 di 187,4. limiti di confidenza per le previsioni più di un periodo a venire saranno generalmente allargano le previsioni aumenta all'orizzonte, a causa dell'incertezza circa il livello e la tendenza, così come i fattori stagionali, ma è difficile da calcolare loro, in generale, con metodi analitici. (Il modo appropriato per calcolare i limiti di confidenza per le previsioni del LES è quello di utilizzare la teoria ARIMA, ma l'incertezza negli indici di stagione è un altro discorso.) Se si desidera un intervallo di confidenza realistico per una previsione più di un periodo avanti, prendendo tutte le fonti di errore di conto, la cosa migliore è quella di utilizzare metodi empirici: per esempio, per ottenere un intervallo di confidenza per un 2-passo avanti previsione, si potrebbe creare un'altra colonna sul foglio di calcolo per calcolare una previsione 2-step-in anticipo per ogni periodo ( dal bootstrap previsione one-step-ahead). Poi calcolare la RMSE degli errori di previsione 2-step-avanti e utilizzare questo come base per una sicurezza interval. What 2-step-ahead è un indice di stagione - Il quarto trimestre dell'anno è i mesi da ottobre a dicembre. Come probabilmente sapete, e abbiamo sottolineato nel primo capitolo video, Amazon vende molto di più merce durante il quarto trimestre di ogni altro trimestre, principalmente a causa della stagione delle vacanze. Questo è un esempio di stagionalità, e il problema con la stagionalità è lo rende davvero difficile fare previsioni valori futuri di una serie storica. Se you39ve notato, tutti gli esempi we39ve fatto finora nelle previsioni non hanno avuto stagionalità. They39ve stato dei dati annuali, ma ora we39re pronti ad affrontare il problema della stagionalità nei restanti due capitoli di questo video. Quindi, un concetto molto importante in grado davvero di affinare la comprensione di, in questo video, è il concetto di un indice di stagione, e poi nel resto del capitolo we39ll insegnerà il rapporto di movimento metodo di media, che è un semplice ma potente metodo per incorporare stagionalità nelle vostre previsioni, utilizzate da numerose aziende. Va bene, quindi let39s si supponga di avere per il Q1 attraverso Q4 questi quattro numeri, che chiameremo indici stagionali. Allora, che cosa significano L'indice stagionale Q4 di 1.3 mezzi in Q4 questa azienda tende a vendere 30 più di un trimestre medio. That39s ciò che i mezzi 1.3. E in Q1 questa azienda vende 20 meno di un quarto di media. That39s ciò che i 0,8 mezzi. Quindi, gli indici stagionali devono avere una certa proprietà. Devono media a uno. In altre parole, i quartieri che si trovano sopra la media devono sorta di essere annullati dai quartieri che sono sotto la media. Ma davvero can39t fare molto di previsione sui dati trimestrali o dati mensili se don39t capire stagionalità, e that39s sta per essere l'argomento principale di questo intero capitolo, ma in questo video, vogliamo solo darvi una semplice comprensione degli indici stagionali. Quindi, abbiamo un po 'rompicapo per voi che io uso spesso quando mi alleno in aziende, e pochissime persone ottenere il diritto rompicapo. Così, we39ll lavorare attraverso di essa. Va bene, così let39s vedere se abbiamo capito stagionalità. Quindi, si supponga di lavorare per una società il cui quarto quarto è grande. It39s indice stagionale è due. Quindi, che cosa significa Durante il quarto trimestre, le vendite tendono ad essere doppia un trimestre medio, ed erano piuttosto male nel primo trimestre. Il loro indice di stagione è di 0,5, il che significa che nel loro primo trimestre le vendite tendono ad essere la metà di un trimestre medio. Let39s un'occhiata ad alcuni dati di vendita per questa società fittizia. Let39s supponiamo nel Q4 del 2014 hanno venduto 400 milioni di dollari di merce. 1 ° trimestre del 2015, che ha venduto 200 milioni di dollari di merci, e vi è stato chiesto di valutare le prestazioni della società come un consulente esterno. Stanno facendo meglio o stanno facendo analisi peggio Naive è la seguente. Le vendite sono diminuite 50. Duecento è il 50 di quattrocento. Questa società ha problemi reali. Beh, non you39re un buon consulente, se si pensa che, perché you39re trascurando stagionalità. Quello che devi fare è davvero destagionalizzare le vendite. Io dico spesso desalinizzazione, ma destagionalizzare. Quindi, ciò che si vuole fare è dire, hey, quello che è realmente accaduto in ciascun trimestre, in termini di un trimestre medio Fondamentalmente, Q4 del 2014, ma l'indice di stagione aveva due anni. Quindi, that39s piace molto la vendita di questo molto in un trimestre medio. Si divide dall'indice di stagione. That39s una buona stima di ciò che il livello era in quel Q4. In altre parole, 400 nel 4 ° trimestre è fondamentalmente con la risposta a livello di serie temporali, sulla base di questa osservazione, è stato di 200 in quel quarto trimestre. Ora, quando si destagionalizzare 1 ° trimestre del 2015, si divide per l'indice stagionale per tale trimestre di 0,5, e si ottiene 400 in un trimestre medio. Quindi, se si guarda a questo il modo giusto, anche se le vendite sono diminuite del 50, i dati indicano che il livello delle vendite è raddoppiato dal Q4 2014 al 1 ° trimestre 2015. Così, si può vedere da questo esempio molto semplice, se si capisce didn39t stagionalità, si potrebbe trarre una conclusione errata che questa società sta facendo peggio, quando they39re effettivamente facendo fantastico. Così, nel prossimo video we39ll introdurre il rapporto di movimento metodo media, che può essere utilizzato per incorporare stagionalità previsioni e stimare indici stagionali. Riprendi Trascrizione Auto-Scroll Professor Wayne Winston ha insegnato tecniche di previsione avanzate per le aziende Fortune 500 per più di venti anni. In questo corso, si mostra come utilizzare eccelle i grafici di analisi dei dati toolsincluding, formule, e functionsto creare previsioni accurate e penetranti. Ulteriori informazioni su come visualizzare i dati di serie temporali visivamente assicurarsi che le previsioni sono esatte, calcolando per gli errori e l'uso pregiudizi linee di tendenza per identificare tendenze e conto della crescita del modello di dati outlier per stagionalità e identificare le variabili sconosciute, con analisi di regressione multipla. Una serie di sfide di pratica lungo il percorso aiuta a testare le vostre abilità e confrontare il proprio lavoro alle soluzioni Waynes. Lynda è un fornitore di PMI Registered Education. Questo corso si qualifica per le unità di sviluppo professionale (PDU). Per visualizzare l'attività e PDU dettagli per questo corso, clicca qui. Il provider logo PMI Registered Education è un marchio registrato di Project Management Institute, Inc. Gli argomenti trattati sono: la stampa e la visualizzazione dei dati di serie temporali Creazione di un grafico media mobile contabili per errori e pregiudizi Uso e interpretare le linee di tendenza Modeling crescita esponenziale Calcolando il tasso di crescita annuale composto (CAGR) Analizzando l'impatto della stagionalità Introduzione al metodo di previsione rapporto-to-mobile-media con più abilità di regressione Livello IntermediateSlideshare utilizza i cookie per migliorare la funzionalità e le prestazioni, e per fornire voi con la pubblicità in questione. Se si continua la navigazione nel sito, l'utente accetta l'utilizzo dei cookie su questo sito. Vedi le Condizioni d'uso e sulla privacy. Slideshare utilizza i cookie per migliorare la funzionalità e le prestazioni, e per fornire voi con la pubblicità in questione. Se si continua la navigazione nel sito, l'utente accetta l'utilizzo dei cookie su questo sito. Vedi le Condizioni d'uso per i dettagli sulla privacy e. 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